PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUR.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUR.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUR.DE returned 8.30%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FEUR.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUR.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUR.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

FEUR.DE

1 день
0.83%
1 месяц
0.77%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.38%
1 год
11.50%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUR.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUR.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		6.02%17.35%7.16%13.97%-10.43%25.84%9.40%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%12.29%

Correlation

The correlation between FEUR.DE and FTGE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.85

The correlation between FEUR.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FEUR.DE:
FEUR.DE с FUSA.DEFEUR.DE с FESD.DEFEUR.DE с FGEQ.DEFEUR.DE с FGLR.DEFEUR.DE с FEPX.DEFEUR.DE с FSCM.DEFEUR.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

FEUR.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUR.DE
Ранг доходности на риск FEUR.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUR.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUR.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUR.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUR.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.16

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.95

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

3.27

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

12.30

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUR.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUR.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUR.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUR.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.16

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.88

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FEUR.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка FEUR.DE за все время составила -20.36%, что меньше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUR.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.36%

-26.63%

+6.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.38%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.21%

-16.12%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-26.63%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

0.00%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-5.40%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.50%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUR.DE и FTGE.DE

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FEUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUR.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.83%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.63%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

14.23%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

17.58%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.81%

18.41%

-3.60%

Сравнение комиссий FEUR.DE и FTGE.DE

FEUR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUR.DE и FTGE.DE

Ни FEUR.DE, ни FTGE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEUR.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEUR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUR.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор