Сравнение FEUR.DE с EUPA.DE
FEUR.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and EUPA.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)) are both Europe Equities funds - FEUR.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while EUPA.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUR.DE returned 11.32%/yr vs 17.95%/yr for EUPA.DE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUR.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for EUPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEUR.DE и EUPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUR.DE показывает доходность 6.02%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 8.36%.
FEUR.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- —
EUPA.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 17.44%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUR.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FEUR.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc | 6.02% | 17.35% | 7.16% | 5.38% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 8.36% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Correlation
The correlation between FEUR.DE and EUPA.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between FEUR.DE and EUPA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUR.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
FEUR.DE
EUPA.DE
Сравнение FEUR.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUR.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.02 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 7.49 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUR.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.57 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.30 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок FEUR.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка FEUR.DE за все время составила -20.36%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.DE и EUPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUR.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.36% | -10.28% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -8.44% | -1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.21% | -10.28% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.77% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -1.91% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.28% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUR.DE и EUPA.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FEUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUR.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.63% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.03% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 10.84% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.61% | 12.40% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 12.40% | +2.41% |
Сравнение комиссий FEUR.DE и EUPA.DE
FEUR.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUR.DE и EUPA.DE
Ни FEUR.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEUR.DE and EUPA.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEUR.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUR.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for EUPA.DE.
FEUR.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while EUPA.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Global Sector. They also come from different issuers: Fidelity and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.DE and 0.65% for EUPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEUR.DE и EUPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор