PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUQ.DE с FEUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUQ.DE с FEUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Fidelity - FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income while FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUQ.DE returned 7.82%/yr vs 8.02%/yr for FEUI.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FEUQ.DE и FEUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUQ.DE показывает доходность 8.15%, а FEUI.DE немного ниже – 7.79%.

FEUQ.DE

1 день
0.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.15%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.55%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

FEUI.DE

1 день
0.65%
1 месяц
0.98%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.15%
1 год
16.07%
3 года*
13.31%
5 лет*
8.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и FEUI.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.15%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-2.54%8.55%
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.79%18.53%5.59%18.51%-15.30%26.87%-2.74%8.86%

Correlation

The correlation between FEUQ.DE and FEUI.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г.

0.98

The correlation between FEUQ.DE and FEUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с FEUI.DE:
FEUI.DE с IEQD.LFEUI.DE с VUAA.DEFEUI.DE с DGROFEUI.DE с VGEU.DEFEUI.DE с VOOFEUI.DE с FUSA.DEFEUI.DE с FGEQ.DE

Доходность на риск

FEUQ.DE vs. FEUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FEUI.DE
Ранг доходности на риск FEUI.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUQ.DE c FEUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUQ.DEFEUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.25

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.83

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.91

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

6.52

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUQ.DE vs. FEUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUQ.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUI.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUQ.DE и FEUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUQ.DEFEUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.25

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FEUQ.DE и FEUI.DE

Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке FEUI.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и FEUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUQ.DEFEUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-33.84%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.42%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-16.18%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-24.73%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.69%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.37%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.47%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUQ.DE и FEUI.DE

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) составляет 3.87%, в то время как у Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FEUQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUQ.DEFEUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.83%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.24%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

12.80%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.60%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.66%

-1.09%

Сравнение комиссий FEUQ.DE и FEUI.DE

И FEUQ.DE, и FEUI.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUQ.DE и FEUI.DE

FEUQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.50%3.09%3.55%4.02%5.06%3.98%2.56%0.41%
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FEUQ.DE and FEUI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUQ.DE and FEUI.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income, while FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUQ.DE и FEUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор