Сравнение FEUI.DE с XESD.DE
FEUI.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUI.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUI.DE returned 8.02%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEUI.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEUI.DE показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
FEUI.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 16.07%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUI.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.79% | 18.53% | 5.59% | 18.51% | -15.30% | 26.87% | -2.74% | 8.86% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 7.35% |
Correlation
The correlation between FEUI.DE and XESD.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between FEUI.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUI.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
FEUI.DE
XESD.DE
Сравнение FEUI.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUI.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.46 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 12.05 | -5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUI.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.10 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.12 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок FEUI.DE и XESD.DE
Максимальная просадка FEUI.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUI.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -38.77% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -10.27% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -12.49% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.73% | -18.59% | -6.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.56% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.37% | -7.38% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.96% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUI.DE и XESD.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что FEUI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUI.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.46% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 14.06% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 16.93% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 16.73% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.81% | -2.15% |
Сравнение комиссий FEUI.DE и XESD.DE
И FEUI.DE, и XESD.DE имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUI.DE и XESD.DE
Дивидендная доходность FEUI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности XESD.DE в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUI.DE Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3.50% | 3.09% | 3.55% | 4.02% | 5.06% | 3.98% | 2.56% | 0.41% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
FEUI.DE and XESD.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEUI.DE and XESD.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.
FEUI.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для FEUI.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор