Сравнение FEUD.L с V3EL.L
FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) and V3EL.L (Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing) are both Europe Equities funds - FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while V3EL.L tracks the FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FEUD.L returned 22.60%/yr vs 12.59%/yr for V3EL.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUD.L charges 0.75%/yr vs 0.12%/yr for V3EL.L.
Доходность
Сравнение доходности FEUD.L и V3EL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEUD.L торгуется в GBp, в то время как V3EL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V3EL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEUD.L показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у V3EL.L с доходностью 4.68%.
FEUD.L
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
V3EL.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEUD.L и V3EL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 12.54% | 47.89% | 4.04% | 10.07% | 4.19% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 4.68% | 23.27% | 4.39% | 13.76% | 0.75% |
Correlation
The correlation between FEUD.L and V3EL.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between FEUD.L and V3EL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEUD.L vs. V3EL.L — Ранг доходности на риск
FEUD.L
V3EL.L
Сравнение FEUD.L c V3EL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEUD.L | V3EL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.33 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.70 | 4.64 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEUD.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.20 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.92 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FEUD.L и V3EL.L
Максимальная просадка FEUD.L за все время составила -34.17%, что больше максимальной просадки V3EL.L в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUD.L и V3EL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEUD.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.17% | -12.74% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -11.57% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -12.74% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.31% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -2.48% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.32% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEUD.L и V3EL.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing (V3EL.L) имеют волатильность 3.98% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEUD.L | V3EL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.13% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.63% | 10.80% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.52% | 12.86% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 13.16% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 13.16% | +6.73% |
Сравнение комиссий FEUD.L и V3EL.L
FEUD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии V3EL.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEUD.L и V3EL.L
Дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности V3EL.L в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEUD.L First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares | 2.76% | 3.05% | 3.72% | 2.76% | 2.50% | 1.94% | 1.01% | 1.75% |
V3EL.L Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF EUR Distributing | 2.52% | 2.63% | 2.87% | 2.61% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEUD.L and V3EL.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, V3EL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
V3EL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.
FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while V3EL.L tracks FTSE Developed Europe All Cap Choice Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for FEUD.L and 0.12% for V3EL.L.
Подберите оптимальное распределение для FEUD.L и V3EL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор