PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUD.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUD.L с IEFV.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) and IEFV.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while IEFV.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUD.L returned 12.45%/yr vs 15.04%/yr for IEFV.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEUD.L charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for IEFV.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUD.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 14.64%.

FEUD.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.07%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.19%
1 год
33.62%
3 года*
23.86%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

IEFV.L

1 день
1.36%
1 месяц
1.12%
С начала года
14.64%
6 месяцев
15.38%
1 год
38.77%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.04%
10 лет*
12.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUD.L и IEFV.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.42%46.98%7.06%10.07%-9.31%13.22%1.46%16.61%-16.85%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		14.64%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-11.11%

Correlation

The correlation between FEUD.L and IEFV.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.90

The correlation between FEUD.L and IEFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUD.L и IEFV.L

Секторы
FEUD.L
IEFV.L

Промышленность

28.2%
18.8%

Финансовые услуги

11.2%
23.6%

Энергетика

9.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.5%

Коммунальные услуги

8.0%
4.8%

Сырьевые материалы

7.4%
5.5%

Технологии

6.9%
9.7%

Недвижимость

5.6%
0.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
8.6%

Здравоохранение

5.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Промышленность

FEUD.L
28.2%
IEFV.L
18.8%

Финансовые услуги

FEUD.L
11.2%
IEFV.L
23.6%

Энергетика

FEUD.L
9.8%
IEFV.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

FEUD.L
9.1%
IEFV.L
6.5%

Коммунальные услуги

FEUD.L
8.0%
IEFV.L
4.8%

Сырьевые материалы

FEUD.L
7.4%
IEFV.L
5.5%

Технологии

FEUD.L
6.9%
IEFV.L
9.7%

Недвижимость

FEUD.L
5.6%
IEFV.L
0.7%

Потребительский защитный сектор

FEUD.L
5.2%
IEFV.L
8.6%

Здравоохранение

FEUD.L
5.0%
IEFV.L
13.2%

Коммуникационные услуги

FEUD.L
3.6%
IEFV.L
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L
Часто сравнивают с IEFV.L:
IEFV.L с EVAL.LIEFV.L с BRK-BIEFV.L с NASL.LIEFV.L с SMEA.LIEFV.L с UC96.LIEFV.L с XDAX.LIEFV.L с EFV

Доходность на риск

FEUD.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUD.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUD.LIEFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.88

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.91

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.65

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.42

-1.79

FEUD.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUD.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUD.L и IEFV.L

Максимальная просадка FEUD.L за все время составила -41.36%, что больше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUD.L и IEFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUD.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-34.64%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.57%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.02%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-16.16%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

0.00%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-6.18%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.88%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUD.L и IEFV.L

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что FEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUD.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.84%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.09%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

13.43%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.10%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

17.58%

+1.11%

Сравнение комиссий FEUD.L и IEFV.L

FEUD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IEFV.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUD.L и IEFV.L

Дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как IEFV.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		4.39%3.05%5.94%2.76%2.50%1.95%1.01%1.78%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUD.L and IEFV.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEFV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEFV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while IEFV.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FEUD.L and 0.25% for IEFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUD.L и IEFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор