PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUD.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUD.L с FEUZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds from First Trust tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUD.L returned 11.77%/yr vs 11.74%/yr for FEUZ.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUD.L charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUD.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEUD.L показывает доходность 12.54%, а FEUZ.L немного ниже – 12.51%.

FEUD.L

1 день
0.31%
1 месяц
0.70%
С начала года
12.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
32.92%
3 года*
22.60%
5 лет*
11.77%
10 лет*
—

FEUZ.L

1 день
0.40%
1 месяц
0.63%
С начала года
12.51%
6 месяцев
15.26%
1 год
32.86%
3 года*
22.57%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUD.L и FEUZ.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.54%47.89%4.04%10.07%-9.74%13.79%0.98%17.82%-15.76%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.51%48.45%3.89%9.28%-9.28%13.80%1.55%16.96%-15.41%

Correlation

The correlation between FEUD.L and FEUZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.69

Over the past year, FEUD.L and FEUZ.L have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FEUD.L и FEUZ.L

Секторы
FEUD.L
FEUZ.L

Промышленность

27.4%
27.4%

Энергетика

10.8%
10.8%

Финансовые услуги

10.6%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.2%

Коммунальные услуги

8.3%
8.3%

Сырьевые материалы

7.5%
7.5%

Недвижимость

6.0%
6.0%

Технологии

6.0%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.3%

Здравоохранение

5.2%
5.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Промышленность

FEUD.L
27.4%
FEUZ.L
27.4%

Энергетика

FEUD.L
10.8%
FEUZ.L
10.8%

Финансовые услуги

FEUD.L
10.6%
FEUZ.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

FEUD.L
9.2%
FEUZ.L
9.2%

Коммунальные услуги

FEUD.L
8.3%
FEUZ.L
8.3%

Сырьевые материалы

FEUD.L
7.5%
FEUZ.L
7.5%

Недвижимость

FEUD.L
6.0%
FEUZ.L
6.0%

Технологии

FEUD.L
6.0%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

FEUD.L
5.3%
FEUZ.L
5.3%

Здравоохранение

FEUD.L
5.2%
FEUZ.L
5.2%

Коммуникационные услуги

FEUD.L
3.7%
FEUZ.L
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

FEUD.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUD.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUD.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.34

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.12

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.42

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

3.28

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

12.55

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUD.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUD.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEUZ.L равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUD.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUD.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.79

-0.23

Просадки

Сравнение просадок FEUD.L и FEUZ.L

Максимальная просадка FEUD.L за все время составила -34.17%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUD.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUD.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.17%

-36.68%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.35%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-14.10%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.21%

-23.27%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.11%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.25%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.71%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUD.L и FEUZ.L

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеют волатильность 3.98% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUD.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.86%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.96%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.49%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.61%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

18.95%

+0.94%

Сравнение комиссий FEUD.L и FEUZ.L

FEUD.L берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUD.L и FEUZ.L

Дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		2.76%3.05%3.72%2.76%2.50%1.94%1.01%1.75%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUD.L and FEUZ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEUD.L is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUD.L is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

Both ETFs track MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.75% for FEUD.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUD.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор