PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESD.DE с XQUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESD.DE с XQUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while XQUD.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. Both are passively managed. Over the past 3 years, FESD.DE returned 5.13%/yr vs 2.35%/yr for XQUD.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FESD.DE и XQUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у XQUD.DE с доходностью 1.98%.

FESD.DE

1 день
-0.09%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.41%
6 месяцев
2.88%
1 год
9.44%
3 года*
5.13%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

XQUD.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESD.DE и XQUD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		3.41%0.21%8.73%4.67%1.57%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		1.98%-1.36%5.23%3.70%-0.16%

Correlation

The correlation between FESD.DE and XQUD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.77

The correlation between FESD.DE and XQUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Часто сравнивают с FESD.DE:
FESD.DE с XUEB.DEFESD.DE с FEUR.DEFESD.DE с ASRD.DEFESD.DE с FSCM.DEFESD.DE с FRCK.DEFESD.DE с FEUQ.DEFESD.DE с ENDH.DE
Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с GHYGXQUD.DE с LUXQUD.DE с XNGI.DEXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с ENDH.DEXQUD.DE с CEB0.DE

Доходность на риск

FESD.DE vs. XQUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESD.DE
Ранг доходности на риск FESD.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESD.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESD.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESD.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESD.DE c XQUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESD.DEXQUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.04

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.55

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.56

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

4.64

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESD.DE vs. XQUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESD.DE на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа XQUD.DE равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESD.DE и XQUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESD.DEXQUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.04

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.29

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FESD.DE и XQUD.DE

Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки XQUD.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и XQUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESD.DEXQUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.01%

-12.01%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-3.84%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-11.40%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.99%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-5.54%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.30%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FESD.DE и XQUD.DE

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESD.DEXQUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

1.12%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

3.74%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

5.77%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.80%

7.98%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.70%

7.98%

+0.72%

Сравнение комиссий FESD.DE и XQUD.DE

И FESD.DE, и XQUD.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESD.DE и XQUD.DE

Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FESD.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF		6.69%5.90%5.86%5.43%4.80%2.01%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FESD.DE and XQUD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FESD.DE and XQUD.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и XQUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор