PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FERIX с FHKCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FERIX с FHKCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FERIX (Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I) and FHKCX (Fidelity China Region Fund) are both mutual funds - FERIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity, while FHKCX is a China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FERIX returned 15.06%/yr vs 14.04%/yr for FHKCX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FERIX charges 0.94%/yr vs 0.91%/yr for FHKCX.

Доходность

Сравнение доходности FERIX и FHKCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FERIX показывает доходность 31.85%, а FHKCX немного ниже – 31.26%. За последние 10 лет акции FERIX превзошли акции FHKCX по среднегодовой доходности: 15.06% против 14.04% соответственно.

FERIX

1 день
0.94%
1 месяц
-2.63%
6 месяцев
23.20%
С начала года
31.85%
1 год
52.22%
3 года*
30.46%
5 лет*
7.92%
10 лет*
15.06%

FHKCX

1 день
0.65%
1 месяц
-2.71%
6 месяцев
21.59%
С начала года
31.26%
1 год
58.93%
3 года*
29.72%
5 лет*
8.54%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FERIX и FHKCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		31.85%37.04%20.95%13.84%-30.60%-14.83%72.97%31.02%-14.87%45.94%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		31.26%42.56%23.15%-0.29%-23.87%-13.69%47.85%35.12%-17.43%51.94%

Correlation

The correlation between FERIX and FHKCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1996 г.

0.83

The correlation between FERIX and FHKCX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I

Fidelity China Region Fund

Часто сравнивают с FERIX:
FERIX с FSEAXFERIX с ETGIXFERIX с MGSEXFERIX с MASGXFERIX с VPKIXFERIX с DFRSXFERIX с FEAAX
Часто сравнивают с FHKCX:
FHKCX с FSKAXFHKCX с FTIHXFHKCX с FPADXFHKCX с BYDDYFHKCX с FXAIXFHKCX с FTABXFHKCX с FSEAX

Доходность на риск

FERIX vs. FHKCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FERIX
Ранг доходности на риск FERIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FHKCX
Ранг доходности на риск FHKCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHKCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHKCX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHKCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHKCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHKCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FERIX c FHKCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FERIXFHKCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.50

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.06

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

5.54

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

15.56

-2.94

FERIX vs. FHKCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FERIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHKCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FERIX и FHKCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FERIX и FHKCX

Максимальная просадка FERIX за все время составила -60.82%, примерно равная максимальной просадке FHKCX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERIX и FHKCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FERIXFHKCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-61.96%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-10.80%

-2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-22.02%

+4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.97%

-49.96%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.71%

-58.41%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

-6.18%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.08%

-20.20%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.18%

3.83%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FERIX и FHKCX

Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I (FERIX) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Fidelity China Region Fund (FHKCX) с волатильностью 9.33%. Это указывает на то, что FERIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FERIXFHKCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.62%

9.33%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.92%

19.91%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

23.95%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

24.71%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

22.57%

-1.20%

Сравнение комиссий FERIX и FHKCX

FERIX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FHKCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FERIX и FHKCX

FERIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHKCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FERIX
Fidelity Advisor Emerging Asia Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%12.49%6.58%5.30%6.70%0.03%1.29%0.82%
FHKCX
Fidelity China Region Fund		1.33%1.75%1.39%1.92%1.05%10.77%4.85%0.66%0.83%0.39%1.35%15.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FERIX and FHKCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FERIX has higher volatility (10.62%) compared to FHKCX (9.33%). In terms of maximum drawdown, FERIX dropped -60.82% vs FHKCX's -61.96%.

FHKCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FERIX и FHKCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор