Сравнение FERGR.AS с FUR.AS
FERGR.AS (Ferrari Group PLC) and FUR.AS (Fugro N.V.) are both stocks. FERGR.AS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while FUR.AS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, FERGR.AS returned -12.00% vs -20.66% for FUR.AS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FERGR.AS и FUR.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FERGR.AS показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у FUR.AS с доходностью 16.82%.
FERGR.AS
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.40%
- 6 месяцев
- -13.92%
- С начала года
- -9.59%
- 1 год
- -12.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.65%
FUR.AS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -9.31%
- 6 месяцев
- 6.87%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- -20.66%
- 3 года*
- -10.85%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- -4.79%
- Всё время*
- -5.92%
Сравнение доходности по годам FERGR.AS и FUR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FERGR.AS Ferrari Group PLC | -9.59% | 9.58% |
FUR.AS Fugro N.V. | 16.82% | -36.14% |
Correlation
The correlation between FERGR.AS and FUR.AS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FERGR.AS vs. FUR.AS — Ранг доходности на риск
FERGR.AS
FUR.AS
Сравнение FERGR.AS c FUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferrari Group PLC (FERGR.AS) и Fugro N.V. (FUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FERGR.AS | FUR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.92 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.56 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.96 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FERGR.AS и FUR.AS
Максимальная просадка FERGR.AS за все время составила -35.22%, что меньше максимальной просадки FUR.AS в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FERGR.AS и FUR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FERGR.AS | FUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.22% | -95.39% | +60.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.22% | -36.46% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -83.77% | +57.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.48% | -58.27% | +44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.59% | 21.43% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FERGR.AS и FUR.AS
Текущая волатильность для Ferrari Group PLC (FERGR.AS) составляет 8.35%, в то время как у Fugro N.V. (FUR.AS) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что FERGR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FERGR.AS | FUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 8.93% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 27.80% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.20% | 36.78% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.61% | 37.30% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.61% | 47.42% | -10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FERGR.AS и FUR.AS
Дивидендная доходность FERGR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FUR.AS в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FERGR.AS Ferrari Group PLC | 4.18% | 2.95% | 0.00% |
FUR.AS Fugro N.V. | 1.53% | 8.83% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FERGR.AS и FUR.AS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ferrari Group PLC и Fugro N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FERGR.AS and FUR.AS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FERGR.AS и FUR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор