PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с XGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с XGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and XGRO.TO (iShares Core Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 24.19% for XGRO.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for XGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и XGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, а XGRO.TO немного ниже – 10.70%.

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XGRO.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.33%
С начала года
10.70%
6 месяцев
9.52%
1 год
24.19%
3 года*
18.10%
5 лет*
10.89%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и XGRO.TO

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		10.70%15.59%10.64%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and XGRO.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.88

The correlation between FEQT.NEO and XGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

iShares Core Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO
Часто сравнивают с XGRO.TO:
XGRO.TO с XEQT.TOXGRO.TO с VGRO.TOXGRO.TO с VEQT.TOXGRO.TO с XCG.TOXGRO.TO с TGRO.TOXGRO.TO с ZGRO.TOXGRO.TO с XAW.TO

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. XGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XGRO.TO
Ранг доходности на риск XGRO.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGRO.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGRO.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGRO.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGRO.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGRO.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c XGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOXGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.22

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.13

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.36

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

14.92

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. XGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGRO.TO равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и XGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOXGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.22

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.36

+1.44

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и XGRO.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки XGRO.TO в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и XGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEOXGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-47.97%

+34.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.12%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.47%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.49%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и XGRO.TO

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core Growth ETF Portfolio (XGRO.TO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOXGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.40%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

9.20%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

10.78%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

11.05%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

12.26%

+0.18%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и XGRO.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XGRO.TO в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и XGRO.TO

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности XGRO.TO в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XGRO.TO
iShares Core Growth ETF Portfolio		1.75%1.92%1.98%2.22%1.86%1.66%1.94%2.21%7.42%2.04%2.65%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and XGRO.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.20% for XGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и XGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор