Сравнение FEQT.NEO с VGRO.TO
FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 25.74% for VGRO.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности FEQT.NEO и VGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, а VGRO.TO немного выше – 10.97%.
FEQT.NEO
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGRO.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и VGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 10.90% | 19.42% | 14.08% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 10.97% | 16.11% | 10.88% |
Correlation
The correlation between FEQT.NEO and VGRO.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г. | 0.90 |
The correlation between FEQT.NEO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQT.NEO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск
FEQT.NEO
VGRO.TO
Сравнение FEQT.NEO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQT.NEO | VGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.65 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 15.92 | -2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQT.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 2.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.82 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок FEQT.NEO и VGRO.TO
Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и VGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQT.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -25.36% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -7.01% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.41% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.60% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQT.NEO и VGRO.TO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQT.NEO | VGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.18% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.88% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.02% | 9.63% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 10.64% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 12.53% | -0.09% |
Сравнение комиссий FEQT.NEO и VGRO.TO
FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQT.NEO и VGRO.TO
Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQT.NEO Fidelity All-in-One Equity ETF Fund | 0.82% | 0.91% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGRO.TO Vanguard Growth ETF Portfolio | 1.70% | 1.88% | 2.01% | 2.13% | 2.14% | 1.80% | 1.77% | 2.17% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, FEQT.NEO and VGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.
They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.20% for VGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и VGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор