Сравнение FEQD.L с SXRT.DE
FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and SXRT.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while SXRT.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 11.67%/yr for SXRT.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for SXRT.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEQD.L и SXRT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEQD.L торгуется в GBP, в то время как SXRT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRT.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SXRT.DE с доходностью 6.34%.
FEQD.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
SXRT.DE
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.87%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам FEQD.L и SXRT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQD.L Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 7.24% | 23.82% | 1.33% | 15.49% | -11.08% | 17.26% | 2.85% | 21.96% | -7.38% | -0.52% |
SXRT.DE iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 6.29% | 28.57% | 6.24% | 20.04% | -3.81% | 14.81% | 2.55% | 23.37% | -10.90% | -3.48% |
Correlation
The correlation between FEQD.L and SXRT.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between FEQD.L and SXRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEQD.L vs. SXRT.DE — Ранг доходности на риск
FEQD.L
SXRT.DE
Сравнение FEQD.L c SXRT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEQD.L | SXRT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.63 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 5.47 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEQD.L | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FEQD.L и SXRT.DE
Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SXRT.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и SXRT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEQD.L | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -35.52% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.54% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.44% | -14.30% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -22.25% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.42% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.26% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 3.44% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEQD.L и SXRT.DE
Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) (SXRT.DE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEQD.L | SXRT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.68% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 12.88% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 15.64% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 17.59% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 18.00% | -3.01% |
Сравнение комиссий FEQD.L и SXRT.DE
FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SXRT.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEQD.L и SXRT.DE
Ни FEQD.L, ни SXRT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEQD.L and SXRT.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.
FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SXRT.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and iShares. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.10% for SXRT.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и SXRT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор