PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQD.L с SC0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQD.L с SC0E.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while SC0E.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 10.07%/yr for SC0E.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for SC0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEQD.L и SC0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQD.L торгуется в GBP, в то время как SC0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SC0E.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SC0E.DE с доходностью 6.63%.

FEQD.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.14%
1 год
19.53%
3 года*
13.43%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

SC0E.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.69%
С начала года
6.63%
6 месяцев
8.67%
1 год
19.25%
3 года*
13.76%
5 лет*
10.07%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQD.L и SC0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.24%23.82%1.33%15.49%-11.08%17.26%2.85%21.96%-7.38%-0.52%
SC0E.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		6.58%26.40%3.53%13.17%-4.32%16.16%2.18%21.07%-9.77%-0.25%

Correlation

The correlation between FEQD.L and SC0E.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.83

The correlation between FEQD.L and SC0E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с FEQTXFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с IMV.LFEQD.L с MIVO.L
Часто сравнивают с SC0E.DE:
SC0E.DE с ED3F.DESC0E.DE с XMEU.LSC0E.DE с 6PSE.DESC0E.DE с 18M2.DESC0E.DE с 5HEU.DESC0E.DE с GOOGSC0E.DE с VOO

Доходность на риск

FEQD.L vs. SC0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SC0E.DE
Ранг доходности на риск SC0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQD.L c SC0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQD.LSC0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.21

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.85

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

6.72

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQD.L vs. SC0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0E.DE равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQD.L и SC0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQD.LSC0E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FEQD.L и SC0E.DE

Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки SC0E.DE в -28.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и SC0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQD.LSC0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-28.24%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.34%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-14.06%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-15.97%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.21%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.99%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQD.L и SC0E.DE

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQD.LSC0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.12%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.48%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.44%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.42%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

15.90%

-0.91%

Сравнение комиссий FEQD.L и SC0E.DE

FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SC0E.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQD.L и SC0E.DE

Ни FEQD.L, ни SC0E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEQD.L and SC0E.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.

FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while SC0E.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.19% for SC0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и SC0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор