Сравнение FEPX.DE с WTDX.DE
FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and WTDX.DE (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged) are both exchange-traded funds - FEPX.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while WTDX.DE is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEPX.DE returned 6.25%/yr vs 27.20%/yr for WTDX.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.48%/yr for WTDX.DE.
Доходность
Сравнение доходности FEPX.DE и WTDX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPX.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у WTDX.DE с доходностью 22.21%.
FEPX.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 10.93%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
WTDX.DE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 51.38%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 27.20%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение доходности по годам FEPX.DE и WTDX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 11.30% | 6.54% | 11.04% | 2.40% | -1.28% | -7.23% | 4.20% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 22.21% | 17.86% | 36.79% | 37.12% | 11.85% | 27.70% | 1.20% |
Correlation
The correlation between FEPX.DE and WTDX.DE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPX.DE vs. WTDX.DE — Ранг доходности на риск
FEPX.DE
WTDX.DE
Сравнение FEPX.DE c WTDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPX.DE | WTDX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 6.32 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 20.92 | -14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPX.DE и WTDX.DE
Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки WTDX.DE в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и WTDX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPX.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -38.23% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -8.09% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -23.65% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -23.65% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.85% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -9.16% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.45% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPX.DE и WTDX.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) составляет 2.56%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged (WTDX.DE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPX.DE | WTDX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 5.85% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 14.87% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 19.82% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 19.46% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 21.53% | -4.63% |
Сравнение комиссий FEPX.DE и WTDX.DE
FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии WTDX.DE в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPX.DE и WTDX.DE
FEPX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTDX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPX.DE Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTDX.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged | 0.83% | 1.68% | 1.52% | 1.97% | 2.28% | 1.52% | 2.10% | 2.01% | 2.17% | 1.14% | 1.90% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FEPX.DE and WTDX.DE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEPX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEPX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for WTDX.DE.
FEPX.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while WTDX.DE is Japan Equities. FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while WTDX.DE tracks WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS Index. They also come from different issuers: Fidelity and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.48% for WTDX.DE.
Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и WTDX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор