Сравнение FEMZX с PYELX
FEMZX (Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund) and PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, FEMZX returned 3.91%/yr vs 17.60%/yr for PYELX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMZX charges 0.88%/yr vs 0.09%/yr for PYELX.
Доходность
Сравнение доходности FEMZX и PYELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMZX показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью 1.47%.
FEMZX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.26%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- —
PYELX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 7.85%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам FEMZX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMZX Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund | 3.26% | 26.14% | -3.41% | 12.35% | -10.28% | -5.45% | -7.20% | 5.28% | -3.00% | 6.69% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 1.47% | 139.58% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 14.16% |
Correlation
The correlation between FEMZX and PYELX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2017 г. | 0.70 |
Over the past year, FEMZX and PYELX have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMZX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
FEMZX
PYELX
Сравнение FEMZX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund (FEMZX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMZX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.15 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 3.63 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMZX и PYELX
Максимальная просадка FEMZX за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки PYELX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMZX и PYELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMZX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -35.29% | +2.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -7.22% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -9.49% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -24.24% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -2.33% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -16.35% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.29% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMZX и PYELX
Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund (FEMZX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) имеют волатильность 2.11% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMZX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 2.18% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.14% | 5.93% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.03% | 6.70% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 45.35% | -37.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.40% | 32.70% | -25.30% |
Сравнение комиссий FEMZX и PYELX
FEMZX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMZX и PYELX
Дивидендная доходность FEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.82%, что больше доходности PYELX в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMZX Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund | 9.82% | 7.26% | 8.50% | 6.12% | 6.40% | 9.12% | 7.77% | 9.83% | 9.11% | 3.60% | 0.00% | 0.00% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.10% | 6.28% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, FEMZX and PYELX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PYELX has higher volatility (2.18%) compared to FEMZX (2.11%). In terms of maximum drawdown, FEMZX dropped -32.81% vs PYELX's -35.29%.
FEMZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEMZX и PYELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор