PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMVX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEMVX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

FEMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FEMVX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEMVX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		6.77%33.95%11.68%17.43%-16.98%6.02%35.70%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%33.79%

Доходность по периодам

С начала года, FEMVX показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

FEMVX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.46%
С начала года
6.77%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.55%
3 года*
21.31%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с FEMVX:
FEMVX с QLVEFEMVX с AVEMFEMVX с VWOFEMVX с FDEMFEMVX с FCEEXFEMVX с SPYFEMVX с AVES
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий FEMVX и GLLSX

FEMVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund

Доходность на риск

FEMVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMVX
Ранг доходности на риск FEMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMVX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMVX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMVXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.70

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.29

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.64

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.81

15.21

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMVX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMVX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMVXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.57

+0.37

Корреляция

Корреляция между FEMVX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMVX и GLLSX

Дивидендная доходность FEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMVX
Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund		3.72%3.97%3.65%4.73%4.87%5.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок FEMVX и GLLSX

Максимальная просадка FEMVX за все время составила -30.54%, что меньше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMVX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEMVXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.54%

-32.59%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.39%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.54%

-30.02%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.38%

-11.66%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-7.99%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.44%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMVX и GLLSX

Текущая волатильность для Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund (FEMVX) составляет 9.31%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FEMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEMVXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

11.43%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.86%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

19.71%

-2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

17.27%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.37%

-1.60%