Сравнение FEMU.L с ISDE.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMU.L returned 7.83%/yr vs 10.80%/yr for ISDE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEMU.L charges 0.80%/yr vs 0.85%/yr for ISDE.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и ISDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно ниже, чем у ISDE.L с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции FEMU.L уступали акциям ISDE.L по среднегодовой доходности: 7.83% против 10.80% соответственно.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
ISDE.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 28.14%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам FEMU.L и ISDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 38.13% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.21% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 19.37% | -17.23% | 41.70% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and ISDE.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.77 |
The correlation between FEMU.L and ISDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. ISDE.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
ISDE.L
Сравнение FEMU.L c ISDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | ISDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 12.95 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и ISDE.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки ISDE.L в -65.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и ISDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -65.53% | +19.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -18.56% | +10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -21.83% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -32.16% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -36.64% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -18.56% | +11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -22.77% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.11% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и ISDE.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) составляет 7.95%, в то время как у iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | ISDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 14.06% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 27.81% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 29.85% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.61% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 20.36% | +0.17% |
Сравнение комиссий FEMU.L и ISDE.L
FEMU.L берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии ISDE.L в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и ISDE.L
FEMU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and ISDE.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMU.L is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMU.L is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEMU.L and 0.85% for ISDE.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и ISDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор