Сравнение FEMU.L с FEM.L
FEMU.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)) and FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds from First Trust - FEMU.L tracks the Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index while FEM.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEMU.L returned 7.83%/yr vs 7.87%/yr for FEM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.80% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FEMU.L и FEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMU.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у FEM.L с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMU.L имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции FEM.L немного впереди с 7.87%.
FEMU.L
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.83%
FEM.L
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -5.08%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 26.15%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам FEMU.L и FEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMU.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) | 12.60% | 27.57% | 3.49% | 10.14% | -13.81% | 7.06% | -0.52% | 18.78% | -14.90% | 38.13% |
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.95% | 27.40% | 3.37% | 9.71% | -14.08% | 7.73% | -1.00% | 19.72% | -16.32% | 39.74% |
Correlation
The correlation between FEMU.L and FEM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.89 |
The correlation between FEMU.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMU.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск
FEMU.L
FEM.L
Сравнение FEMU.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEMU.L | FEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 3.10 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 8.32 | +0.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEMU.L и FEM.L
Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и FEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMU.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -56.43% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.64% | -8.39% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.61% | -17.77% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.08% | -31.03% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -45.92% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -8.39% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.38% | -25.56% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.14% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMU.L и FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMU.L | FEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 7.27% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 15.35% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 18.64% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.62% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 19.98% | +0.55% |
Сравнение комиссий FEMU.L и FEM.L
И FEMU.L, и FEM.L имеют комиссию равную 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMU.L и FEM.L
Ни FEMU.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FEMU.L and FEM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMU.L and FEM.L have the same expense ratio: 0.80% per year.
FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD.
Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и FEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор