PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEMU.L с FEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FEMU.L и FEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEMU.L торгуется в USD, в то время как FEM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEMU.L показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у FEM.L с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEMU.L имеют среднегодовую доходность 7.83%, а акции FEM.L немного впереди с 7.87%.


FEMU.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-5.00%
6 месяцев
7.62%
С начала года
12.60%
1 год
27.56%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.52%
10 лет*
7.83%

FEM.L

1 день
-2.49%
1 месяц
-5.08%
6 месяцев
6.58%
С начала года
11.95%
1 год
26.15%
3 года*
15.04%
5 лет*
6.37%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMU.L и FEM.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMU.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)
12.60%27.57%3.49%10.14%-13.81%7.06%-0.52%18.78%-14.90%38.13%
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.95%27.40%3.37%9.71%-14.08%7.73%-1.00%19.72%-16.32%39.74%

Correlation

The correlation between FEMU.L and FEM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г.

0.89

The correlation between FEMU.L and FEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc)

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FEMU.L vs. FEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEMU.L
Ранг доходности на риск FEMU.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMU.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMU.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMU.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMU.L c FEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FEMU.LFEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.10

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

8.32

+0.54

FEMU.L vs. FEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMU.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM.L равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMU.L и FEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEMU.L и FEM.L

Максимальная просадка FEMU.L за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки FEM.L в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMU.L и FEM.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FEMU.LFEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.58%

-56.43%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.64%

-8.39%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-17.77%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.08%

-31.03%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-45.92%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-8.39%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.38%

-25.56%

+13.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.14%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMU.L и FEM.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (Acc) (FEMU.L) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FEMU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FEMU.LFEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

7.27%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

15.35%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

18.64%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.62%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

19.98%

+0.55%

Сравнение комиссий FEMU.L и FEM.L

И FEMU.L, и FEM.L имеют комиссию равную 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMU.L и FEM.L

Ни FEMU.L, ни FEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


FEMU.L and FEM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEMU.L and FEM.L have the same expense ratio: 0.80% per year.

FEMU.L tracks Nasdaq AlphaDEX Emerging Markets NTR Index, while FEM.L tracks MSCI EM NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMU.L и FEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор