Сравнение FEMD.L с FSEM.L
FEMD.L (Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - FEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity. FEMD.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past 5 years, FEMD.L returned 9.70%/yr vs 2.63%/yr for FSEM.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FEMD.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.
Доходность
Сравнение доходности FEMD.L и FSEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEMD.L торгуется в GBP, в то время как FSEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEMD.L показывает доходность 35.14%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 3.32%.
FEMD.L
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 11.02%
- С начала года
- 35.14%
- 6 месяцев
- 35.25%
- 1 год
- 57.69%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
FSEM.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEMD.L и FSEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 35.14% | 20.67% | 6.74% | 9.89% | -15.51% | 2.66% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 3.32% | 5.25% | 5.32% | 3.38% | -8.14% | 4.21% |
Correlation
The correlation between FEMD.L and FSEM.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEMD.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск
FEMD.L
FSEM.L
Сравнение FEMD.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEMD.L | FSEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.32 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 2.38 | +4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.27 | 6.80 | +14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEMD.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 1.72 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок FEMD.L и FSEM.L
Максимальная просадка FEMD.L за все время составила -27.55%, что больше максимальной просадки FSEM.L в -15.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMD.L и FSEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEMD.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.55% | -15.36% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -5.70% | -3.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.43% | -9.08% | -5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -15.36% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -1.12% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.53% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.00% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEMD.L и FSEM.L
Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF (FEMD.L) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FEMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEMD.L | FSEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 2.91% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 6.39% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 7.90% | +8.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 10.22% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 10.13% | +7.57% |
Сравнение комиссий FEMD.L и FSEM.L
FEMD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FSEM.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEMD.L и FSEM.L
Дивидендная доходность FEMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FSEM.L в 7.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEMD.L Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 2.73% | 3.48% | 3.76% | 3.69% | 3.99% | 3.27% | 2.62% | 0.37% |
FSEM.L Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc | 7.90% | 6.31% | 6.49% | 5.74% | 5.01% | 2.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEMD.L and FSEM.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSEM.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSEM.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FEMD.L.
FEMD.L is categorized as Emerging Markets Equities, while FSEM.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.50% for FEMD.L and 0.45% for FSEM.L.
Подберите оптимальное распределение для FEMD.L и FSEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор