PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEM.L с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEM.L с VFEG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).

FEM.L и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc		11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%-3.95%4.28%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		2.01%17.15%14.13%1.28%-7.26%-0.01%11.28%4.51%
Разные валюты инструментов

FEM.L торгуется в GBp, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 2.01%.

FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

VFEG.L

1 день
1.94%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.05%
1 год
19.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FEM.L:
FEM.L с EMXC.LFEM.L с FEMD.LFEM.L с FEMQ.LFEM.L с MXFP.LFEM.L с AEMU.LFEM.L с AEME.LFEM.L с JMRE.L
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VAPX.L

Сравнение комиссий FEM.L и VFEG.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VFEG.L в 0.22%.

FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FEM.L vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEM.LVFEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.28

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.71

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

2.20

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

6.99

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEM.L vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEM.LVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.28

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.30

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между FEM.L и VFEG.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и VFEG.L

Ни FEM.L, ни VFEG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и VFEG.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и VFEG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FEM.LVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-25.35%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-10.32%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-19.47%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-6.08%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-9.01%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.83%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и VFEG.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) имеют волатильность 5.83% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEM.LVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.63%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

10.76%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.12%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

15.11%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.45%

+1.26%