Сравнение FEM.L с IDTW.L
FEM.L (First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - FEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, FEM.L returned 7.60%/yr vs 19.60%/yr for IDTW.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEM.L charges 0.80%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FEM.L торгуется в GBp, в то время как IDTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.98%. За последние 10 лет акции FEM.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 7.60% против 19.60% соответственно.
FEM.L
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -6.20%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 12.02%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 7.60%
IDTW.L
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- 41.89%
- С начала года
- 51.98%
- 1 год
- 72.88%
- 3 года*
- 36.25%
- 5 лет*
- 19.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Сравнение доходности по годам FEM.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 12.02% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.98% | 22.39% | 25.77% | 22.40% | -21.17% | 29.73% | 30.40% | 29.33% | -3.73% | 16.98% |
Correlation
The correlation between FEM.L and IDTW.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2013 г. | 0.65 |
The correlation between FEM.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEM.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
IDTW.L
Сравнение FEM.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEM.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.44 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.61 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 17.16 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и IDTW.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -54.05%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -47.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.05% | -47.00% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -15.73% | +7.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -29.91% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -30.18% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -30.18% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -15.73% | +7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.73% | -9.11% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 4.23% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и IDTW.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 6.59%, в то время как у iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) волатильность равна 11.44%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEM.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 11.44% | -4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 23.56% | -9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 27.04% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.31% | 22.51% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 21.79% | -3.12% |
Сравнение комиссий FEM.L и IDTW.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и IDTW.L
FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
FEM.L and IDTW.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTW.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTW.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.L.
FEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. FEM.L tracks MSCI EM NR USD, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FEM.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для FEM.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор