Сравнение FEM.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
FEM.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEM.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEM.L и HMEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEM.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 11.44% | 18.46% | 5.12% | 4.21% | -3.80% | 8.72% | -3.95% | 15.10% | -11.29% | 27.59% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 6.17% | 24.55% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -2.27% | 14.81% | 12.74% | -9.63% | 25.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FEM.L имеют среднегодовую доходность 9.02%, а акции HMEF.L немного отстают с 8.82%.
FEM.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.44%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.02%
HMEF.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEM.L и HMEF.L
FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Доходность на риск
FEM.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
FEM.L
HMEF.L
Сравнение FEM.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEM.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.83 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.37 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.84 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.64 | 10.08 | +2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.83 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FEM.L и HMEF.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEM.L и HMEF.L
FEM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMEF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEM.L First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.97% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок FEM.L и HMEF.L
Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и HMEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.42% | -31.72% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -11.07% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.83% | -23.78% | +5.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -27.33% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -7.68% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -10.09% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.12% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEM.L и HMEF.L
Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) составляет 5.83%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что FEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEM.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 7.28% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.74% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 16.71% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.80% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 17.71% | +1.00% |