PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FEM.L с FCBR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEM.L и FCBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEM.L и FCBR.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
FEM.L
First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc
11.44%18.46%5.12%4.21%-3.80%8.72%18.14%
FCBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation
-12.23%-0.06%20.93%33.00%-18.86%21.41%27.00%

Доходность по периодам

С начала года, FEM.L показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у FCBR.L с доходностью -12.23%.


FEM.L

1 день
2.05%
1 месяц
-2.65%
С начала года
11.44%
6 месяцев
14.12%
1 год
30.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.02%

FCBR.L

1 день
1.74%
1 месяц
1.72%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-16.93%
1 год
-5.77%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.01%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

Сравнение комиссий FEM.L и FCBR.L

FEM.L берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FCBR.L в 0.60%.


Доходность на риск

FEM.L vs. FCBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FEM.L
Ранг доходности на риск FEM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FCBR.L
Ранг доходности на риск FCBR.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBR.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBR.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBR.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBR.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBR.L: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEM.L c FCBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEM.LFCBR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

-0.25

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

-0.19

+2.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.97

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.45

-0.27

+3.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.64

-0.72

+13.37

FEM.L vs. FCBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEM.L на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа FCBR.L равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEM.L и FCBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FEM.LFCBR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

-0.25

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Корреляция

Корреляция между FEM.L и FCBR.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FEM.L и FCBR.L

Ни FEM.L, ни FCBR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FEM.L и FCBR.L

Максимальная просадка FEM.L за все время составила -35.42%, что больше максимальной просадки FCBR.L в -26.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEM.L и FCBR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FEM.LFCBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.42%

-26.10%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-24.29%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.83%

-26.10%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-21.44%

+18.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-8.95%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

9.14%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FEM.L и FCBR.L

First Trust Emerging Markets AlphaDEX UCITS ETF Acc (FEM.L) и First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (FCBR.L) имеют волатильность 5.83% и 6.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FEM.LFCBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.04%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

16.92%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

23.12%

-6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

21.99%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.17%

-3.46%