Сравнение FELSX с JIEHX
FELSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund) and JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FELSX returned 7.30%/yr vs 10.28%/yr for JIEHX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FELSX charges 0.00%/yr vs 0.01%/yr for JIEHX.
Доходность
Сравнение доходности FELSX и JIEHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELSX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у JIEHX с доходностью 12.46%.
FELSX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
JIEHX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELSX и JIEHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | 8.88% | 16.22% | 13.48% | 14.56% | -16.84% | 10.29% | 14.86% | 19.81% | -5.51% | 7.55% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 12.46% | 20.12% | 15.37% | 18.47% | -18.03% | 18.48% | 16.08% | 25.00% | -8.22% | 6.90% |
Correlation
The correlation between FELSX and JIEHX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FELSX and JIEHX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELSX vs. JIEHX — Ранг доходности на риск
FELSX
JIEHX
Сравнение FELSX c JIEHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FELSX | JIEHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.08 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.44 | 13.37 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FELSX и JIEHX
Максимальная просадка FELSX за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки JIEHX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELSX и JIEHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELSX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -32.55% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -9.18% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.86% | -16.15% | +7.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -25.70% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.97% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.11% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELSX и JIEHX
Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) составляет 3.72%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что FELSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELSX | JIEHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.16% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 10.61% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.62% | 12.83% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 15.36% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.54% | 16.47% | -5.93% |
Сравнение комиссий FELSX и JIEHX
FELSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии JIEHX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELSX и JIEHX
Дивидендная доходность FELSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности JIEHX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | 13.07% | 7.27% | 9.85% | 2.83% | 4.58% | 6.54% | 4.96% | 6.38% | 6.52% | 2.72% |
JIEHX John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio | 3.15% | 3.55% | 1.76% | 2.17% | 6.57% | 5.15% | 3.18% | 6.88% | 6.99% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FELSX and JIEHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JIEHX has higher volatility (5.16%) compared to FELSX (3.72%). In terms of maximum drawdown, FELSX dropped -23.65% vs JIEHX's -32.55%.
FELSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELSX и JIEHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор