Сравнение FELSX с FOTKX
FELSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund) and FOTKX (Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FELSX returned 6.94%/yr vs 3.77%/yr for FOTKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FELSX charges 0.00%/yr vs 0.38%/yr for FOTKX.
Доходность
Сравнение доходности FELSX и FOTKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FELSX показывает доходность 8.24%, что значительно выше, чем у FOTKX с доходностью 5.29%.
FELSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
FOTKX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FELSX и FOTKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | 8.24% | 16.22% | 13.48% | 14.56% | -16.84% | 10.29% | 14.86% | 19.81% | -5.51% | 7.55% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 5.29% | 11.66% | 5.55% | 9.97% | -13.05% | 5.68% | 11.29% | 14.46% | -3.65% | 5.22% |
Correlation
The correlation between FELSX and FOTKX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between FELSX and FOTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FELSX vs. FOTKX — Ранг доходности на риск
FELSX
FOTKX
Сравнение FELSX c FOTKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FELSX | FOTKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.52 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.09 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 13.61 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FELSX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39 | 2.53 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.86 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FELSX и FOTKX
Максимальная просадка FELSX за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки FOTKX в -18.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELSX и FOTKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FELSX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -18.29% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -4.03% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.86% | -5.71% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -18.29% | -5.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.13% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -3.56% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 0.91% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FELSX и FOTKX
Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund (FELSX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 (FOTKX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FELSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOTKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FELSX | FOTKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.92% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | 4.12% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 4.93% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.19% | 6.37% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.51% | 6.42% | +4.09% |
Сравнение комиссий FELSX и FOTKX
FELSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FOTKX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FELSX и FOTKX
Дивидендная доходность FELSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности FOTKX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELSX Fidelity Flex Freedom Blend 2025 Fund | 13.15% | 7.27% | 9.85% | 2.83% | 4.58% | 6.54% | 4.96% | 6.38% | 6.52% | 2.72% |
FOTKX Fidelity Freedom 2010 Fund Class K6 | 4.92% | 5.25% | 3.32% | 2.98% | 7.41% | 9.53% | 6.17% | 6.00% | 7.24% | 3.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FELSX and FOTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FELSX has higher volatility (2.85%) compared to FOTKX (1.92%). In terms of maximum drawdown, FELSX dropped -23.65% vs FOTKX's -18.29%.
FOTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FELSX и FOTKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор