PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FELCX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FELCX с STK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).

FELCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FELCX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FELCX и STK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		7.22%43.80%42.66%73.83%-35.56%56.29%42.50%62.54%-13.48%33.04%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FELCX показывает доходность 7.22%, а STK немного выше – 7.23%. За последние 10 лет акции FELCX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 29.54% против 19.36% соответственно.

FELCX

1 день
7.12%
1 месяц
-4.53%
С начала года
7.22%
6 месяцев
13.91%
1 год
86.87%
3 года*
40.21%
5 лет*
27.74%
10 лет*
29.54%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Часто сравнивают с FELCX:
FELCX с FELAXFELCX с FSELXFELCX с FXAIXFELCX с FELTXFELCX с FIKGXFELCX с FNILXFELCX с FLCOX
Часто сравнивают с STK:
STK с ADXSTK с GGNSTK с XLKSTK с QQQSTK с AVALXSTK с BSTSTK с SPY

Сравнение комиссий FELCX и STK

FELCX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.

FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Доходность на риск

FELCX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FELCX
Ранг доходности на риск FELCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELCX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELCX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FELCX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FELCXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.97

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.70

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.09

3.73

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.20

13.76

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FELCX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FELCX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FELCX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FELCXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.97

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.61

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.65

-0.27

Корреляция

Корреляция между FELCX и STK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FELCX и STK

Дивидендная доходность FELCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности STK в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELCX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C		7.79%8.35%8.97%4.24%4.07%4.95%5.13%0.93%22.41%10.39%0.14%11.27%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund		6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок FELCX и STK

Максимальная просадка FELCX за все время составила -72.55%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FELCX и STK.

Загрузка...

Показатели просадок

FELCXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.55%

-41.74%

-30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.11%

-13.59%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-36.27%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-41.74%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-4.93%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.72%

-7.47%

-16.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

3.69%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FELCX и STK

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class C (FELCX) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что FELCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FELCXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

10.03%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

18.08%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.19%

25.75%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.07%

24.85%

+13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

25.92%

+8.50%