Сравнение FEIFX с SHXPX
FEIFX (Franklin Equity Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. FEIFX charges 0.58%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FEIFX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 13.52%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEIFX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FEIFX Franklin Equity Income Fund | 1.28% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between FEIFX and SHXPX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEIFX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FEIFX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FEIFX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Equity Income Fund (FEIFX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEIFX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEIFX и SHXPX
Максимальная просадка FEIFX за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEIFX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEIFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -0.13% | -35.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.01% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEIFX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEIFX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.83% | 1.33% | +8.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 1.33% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 1.33% | +15.72% |
Сравнение комиссий FEIFX и SHXPX
FEIFX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEIFX и SHXPX
Дивидендная доходность FEIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEIFX Franklin Equity Income Fund | 9.29% | 9.72% | 10.73% | 4.45% | 5.84% | 18.19% | 3.28% | 8.06% | 7.27% | 5.04% | 6.70% | 5.63% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEIFX and SHXPX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEIFX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор