PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEIAX с FGIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEIAX с FGIPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEIAX (Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FEIAX charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.

Доходность

Сравнение доходности FEIAX и FGIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FEIAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGIPX

1 день
-1.10%
1 месяц
2.07%
С начала года
17.63%
6 месяцев
15.91%
1 год
40.50%
3 года*
26.14%
5 лет*
16.93%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEIAX и FGIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%2.75%5.69%11.19%-1.35%22.11%1.23%27.19%-9.89%11.40%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		17.63%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%18.52%

Correlation

The correlation between FEIAX and FGIPX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2013 г.

0.89

The correlation between FEIAX and FGIPX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FEIAX:
FEIAX с IVVFEIAX с EPGAXFEIAX с SCHGFEIAX с FSELXFEIAX с AVERXFEIAX с FSKAXFEIAX с FBGRX
Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с DEMCXFGIPX с BUFBXFGIPX с BOYAXFGIPX с WSTAXFGIPX с DDVCXFGIPX с DEMAX

Доходность на риск

FEIAX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEIAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEIAX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A (FEIAX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEIAXFGIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.53

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.85

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.63

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.77

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.87

—

FEIAX vs. FGIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEIAX и FGIPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEIAXFGIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-37.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.04%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FEIAX и FGIPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEIAXFGIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.92%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.09%

—

Сравнение комиссий FEIAX и FGIPX

FEIAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEIAX и FGIPX

FEIAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEIAX
Fidelity Advisor Equity Income Fund Class A		0.00%4.77%1.43%4.90%5.96%11.12%2.23%8.09%16.73%10.16%3.13%10.67%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		9.67%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%

Часто задаваемые вопросы

FEIAX and FGIPX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEIAX и FGIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор