PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEGOX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEGOX с FEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX).

FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г.. FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FEGOX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEGOX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, FEGOX показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у FEBIX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FEGOX превзошли акции FEBIX по среднегодовой доходности: 15.37% против 8.99% соответственно.

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund Class C

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с OPGSXFEGOX с SGGDXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX

Сравнение комиссий FEGOX и FEBIX

FEGOX берет комиссию в 1.91%, что несколько больше комиссии FEBIX в 0.93%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund

Доходность на риск

FEGOX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEGOX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEGOXFEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.26

2.39

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.09

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

11.56

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEGOX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEGOX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEGOX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEGOXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.19

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.98

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между FEGOX и FEBIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEGOX и FEBIX

Дивидендная доходность FEGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности FEBIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FEGOX и FEBIX

Максимальная просадка FEGOX за все время составила -71.67%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGOX и FEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEGOXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.67%

-23.05%

-48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.69%

-8.63%

-18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.24%

-15.79%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-23.05%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.02%

-7.33%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.43%

-2.85%

-28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.05%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEGOX и FEBIX

First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FEGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEGOXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.59%

4.20%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.00%

6.83%

+26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

9.67%

+29.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

8.91%

+19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.21%

9.21%

+18.00%