Сравнение FEDTX с ODVIX
FEDTX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M) and ODVIX (Invesco Developing Markets Fund Class R6) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDTX returned 10.39%/yr vs 8.30%/yr for ODVIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FEDTX charges 1.76%/yr vs 0.88%/yr for ODVIX.
Доходность
Сравнение доходности FEDTX и ODVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEDTX показывает доходность 19.78%, что значительно ниже, чем у ODVIX с доходностью 22.37%. За последние 10 лет акции FEDTX превзошли акции ODVIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 8.30% соответственно.
FEDTX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 21.73%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 10.39%
ODVIX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 22.37%
- 6 месяцев
- 24.58%
- 1 год
- 45.96%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 8.30%
Сравнение доходности по годам FEDTX и ODVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 19.78% | 31.19% | -4.16% | 20.12% | -12.35% | 6.05% | 16.31% | 18.91% | -19.40% | 36.42% |
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 22.37% | 28.84% | -0.98% | 11.55% | -24.85% | -7.17% | 17.66% | 24.58% | -11.78% | 35.33% |
Correlation
The correlation between FEDTX and ODVIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between FEDTX and ODVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEDTX vs. ODVIX — Ранг доходности на риск
FEDTX
ODVIX
Сравнение FEDTX c ODVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) и Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEDTX | ODVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 3.96 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 15.74 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEDTX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.85 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.13 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FEDTX и ODVIX
Максимальная просадка FEDTX за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке ODVIX в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDTX и ODVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEDTX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.70% | -45.88% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.62% | -12.05% | +2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.51% | -18.10% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.91% | -44.77% | +16.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -45.88% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -1.31% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -14.57% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.02% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEDTX и ODVIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M (FEDTX) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Developing Markets Fund Class R6 (ODVIX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FEDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEDTX | ODVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.87% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 13.84% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 16.75% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.81% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 17.89% | -2.17% |
Сравнение комиссий FEDTX и ODVIX
FEDTX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии ODVIX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEDTX и ODVIX
Дивидендная доходность FEDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности ODVIX в 35.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEDTX Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class M | 3.60% | 4.31% | 3.30% | 1.63% | 1.10% | 11.36% | 0.05% | 0.48% | 0.87% | 1.51% | 0.95% | 0.22% |
ODVIX Invesco Developing Markets Fund Class R6 | 35.67% | 43.65% | 0.42% | 0.95% | 1.18% | 5.56% | 0.35% | 2.61% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
FEDTX and ODVIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ODVIX has higher volatility (6.87%) compared to FEDTX (4.36%). In terms of maximum drawdown, FEDTX dropped -43.70% vs ODVIX's -45.88%.
FEDTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEDTX и ODVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор