PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDGX с FTMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDGX с FTMKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEDGX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C) and FTMKX (Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M) are both Emerging Markets Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FEDGX returned 9.77%/yr vs 12.52%/yr for FTMKX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FEDGX charges 2.25%/yr vs 1.61%/yr for FTMKX.

Доходность

Сравнение доходности FEDGX и FTMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDGX показывает доходность 18.44%, что значительно ниже, чем у FTMKX с доходностью 31.43%. За последние 10 лет акции FEDGX уступали акциям FTMKX по среднегодовой доходности: 9.77% против 12.52% соответственно.

FEDGX

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.59%
С начала года
18.44%
6 месяцев
20.33%
1 год
37.18%
3 года*
17.41%
5 лет*
7.33%
10 лет*
9.77%

FTMKX

1 день
-1.52%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.43%
6 месяцев
34.88%
1 год
65.33%
3 года*
27.79%
5 лет*
8.48%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDGX и FTMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		18.44%30.50%-4.59%19.45%-12.76%5.51%15.73%18.27%-19.70%35.93%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		31.43%39.38%8.73%7.84%-20.29%-3.19%29.65%28.95%-18.56%46.33%

Correlation

The correlation between FEDGX and FTMKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between FEDGX and FTMKX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C

Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M

Часто сравнивают с FEDGX:
FEDGX с MAGSFEDGX с FEDAXFEDGX с SIVLXFEDGX с CNWIXFEDGX с VOTFEDGX с DEMAXFEDGX с FIMKX
Часто сравнивают с FTMKX:
FTMKX с DEMCXFTMKX с FGKPXFTMKX с EMFFTMKX с FBGRXFTMKX с FSKAXFTMKX с FEDDXFTMKX с FEDTX

Доходность на риск

FEDGX vs. FTMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDGX
Ранг доходности на риск FEDGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDGX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTMKX
Ранг доходности на риск FTMKX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTMKX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTMKX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTMKX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTMKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDGX c FTMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) и Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDGXFTMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
3.73

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
4.64

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.68

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.90

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.09

19.97

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDGX vs. FTMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDGX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTMKX равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDGX и FTMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDGXFTMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

3.73

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FEDGX и FTMKX

Максимальная просадка FEDGX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки FTMKX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDGX и FTMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDGXFTMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-70.17%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.75%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.77%

-18.94%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-40.98%

+12.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-42.43%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.52%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-20.98%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.36%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDGX и FTMKX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C (FEDGX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M (FTMKX) волатильность равна 8.16%. Это указывает на то, что FEDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDGXFTMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

8.16%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

15.53%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

18.06%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

18.93%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.83%

-3.10%

Сравнение комиссий FEDGX и FTMKX

FEDGX берет комиссию в 2.25%, что несколько больше комиссии FTMKX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDGX и FTMKX

Дивидендная доходность FEDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности FTMKX в 0.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FEDGX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class C		3.21%3.81%3.01%1.09%0.57%10.88%0.00%0.00%0.49%1.54%0.58%
FTMKX
Fidelity Advisor Focused Emerging Markets Fund Class M		0.79%1.04%0.78%0.98%0.47%4.58%1.62%10.48%0.00%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDGX and FTMKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTMKX has higher volatility (8.16%) compared to FEDGX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FEDGX dropped -44.26% vs FTMKX's -70.17%.

FTMKX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDGX и FTMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор