PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEDAX с PRIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEDAX с PRIJX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEDAX (Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A) and PRIJX (T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, FEDAX returned 10.66%/yr vs 12.27%/yr for PRIJX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEDAX charges 1.49%/yr vs 1.13%/yr for PRIJX.

Доходность

Сравнение доходности FEDAX и PRIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEDAX показывает доходность 19.92%, что значительно ниже, чем у PRIJX с доходностью 31.09%. За последние 10 лет акции FEDAX уступали акциям PRIJX по среднегодовой доходности: 10.66% против 12.27% соответственно.

FEDAX

1 день
0.66%
1 месяц
1.47%
С начала года
19.92%
6 месяцев
21.86%
1 год
40.35%
3 года*
18.66%
5 лет*
8.45%
10 лет*
10.66%

PRIJX

1 день
1.24%
1 месяц
11.63%
С начала года
31.09%
6 месяцев
34.99%
1 год
65.35%
3 года*
26.93%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEDAX и PRIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		19.92%31.49%-3.90%20.38%-12.13%6.39%16.62%19.32%-19.19%36.46%
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		31.09%38.56%5.75%11.13%-15.64%4.50%6.87%16.63%-9.91%32.57%

Correlation

The correlation between FEDAX and PRIJX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between FEDAX and PRIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A

T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class

Часто сравнивают с FEDAX:
FEDAX с FEDGXFEDAX с DEMAXFEDAX с CNWIXFEDAX с PZIEXFEDAX с FIQGXFEDAX с DEMCXFEDAX с FEDDX
Часто сравнивают с PRIJX:
PRIJX с TRRJXPRIJX с PREIXPRIJX с FIQGXPRIJX с TBCIXPRIJX с CNWIXPRIJX с PRGTXPRIJX с EMF

Доходность на риск

FEDAX vs. PRIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEDAX
Ранг доходности на риск FEDAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDAX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRIJX
Ранг доходности на риск PRIJX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIJX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIJX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIJX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIJX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIJX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEDAX c PRIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) и T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEDAXPRIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
3.64

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.55

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

4.96

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

19.62

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEDAX vs. PRIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEDAX на текущий момент составляет 3.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIJX равному 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEDAX и PRIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEDAXPRIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

3.64

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.68

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FEDAX и PRIJX

Максимальная просадка FEDAX за все время составила -43.35%, примерно равная максимальной просадке PRIJX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEDAX и PRIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEDAXPRIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.35%

-41.67%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-13.26%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.42%

-16.15%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-32.32%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.35%

-41.67%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-9.92%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.35%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FEDAX и PRIJX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A (FEDAX) составляет 4.42%, в то время как у T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class (PRIJX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что FEDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEDAXPRIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

8.33%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

15.50%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

18.09%

-4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

16.71%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.70%

-1.94%

Сравнение комиссий FEDAX и PRIJX

FEDAX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии PRIJX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEDAX и PRIJX

Дивидендная доходность FEDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PRIJX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDAX
Fidelity Advisor Emerging Markets Discovery Fund Class A		3.81%4.57%3.79%1.85%1.41%11.64%0.31%0.74%1.54%1.50%1.13%0.52%
PRIJX
T. Rowe Price Emerging Markets Discovery Stock Fund Investor Class		3.44%4.51%3.15%2.99%1.93%2.29%0.76%2.55%1.66%3.67%4.69%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEDAX and PRIJX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRIJX has higher volatility (8.33%) compared to FEDAX (4.42%). In terms of maximum drawdown, FEDAX dropped -43.35% vs PRIJX's -41.67%.

PRIJX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEDAX и PRIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор