PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBIX с FEGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEBIX с FEGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX).

FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. FEGOX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 15 мая 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FEBIX и FEGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEBIX и FEGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		8.71%126.68%9.47%6.26%-2.33%-8.41%28.65%37.47%-16.58%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, FEBIX показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у FEGOX с доходностью 8.71%. За последние 10 лет акции FEBIX уступали акциям FEGOX по среднегодовой доходности: 8.99% против 15.37% соответственно.

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%

FEGOX

1 день
6.17%
1 месяц
-18.02%
С начала года
8.71%
6 месяцев
24.50%
1 год
87.48%
3 года*
37.35%
5 лет*
22.46%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Income Builder Fund

First Eagle Gold Fund Class C

Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с SGIIXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMX
Часто сравнивают с FEGOX:
FEGOX с FEURXFEGOX с FGPMXFEGOX с FSAGXFEGOX с OPGSXFEGOX с SGGDXFEGOX с CEFFEGOX с FGADX

Сравнение комиссий FEBIX и FEGOX

FEBIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии FEGOX в 1.91%.

FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund

Доходность на риск

FEBIX vs. FEGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEGOX
Ранг доходности на риск FEGOX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGOX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGOX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBIX c FEGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) и First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBIXFEGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

2.26

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.49

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.32

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.56

12.09

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBIX vs. FEGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBIX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEGOX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBIX и FEGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBIXFEGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.80

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.57

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.32

+0.58

Корреляция

Корреляция между FEBIX и FEGOX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBIX и FEGOX

Дивидендная доходность FEBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FEGOX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
FEGOX
First Eagle Gold Fund Class C		0.64%0.70%5.05%0.22%0.00%0.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEBIX и FEGOX

Максимальная просадка FEBIX за все время составила -23.05%, что меньше максимальной просадки FEGOX в -71.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBIX и FEGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FEBIXFEGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-71.67%

+48.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-26.69%

+18.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-34.24%

+18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.05%

-43.08%

+20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.33%

-18.02%

+10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-31.43%

+28.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

7.32%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBIX и FEGOX

Текущая волатильность для First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) составляет 4.20%, в то время как у First Eagle Gold Fund Class C (FEGOX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что FEBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEBIXFEGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

15.59%

-11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

33.00%

-26.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.67%

38.96%

-29.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

28.22%

-19.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

27.21%

-18.00%