PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBGX с SEATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBGX с SEATX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FEBGX (Fidelity Environmental Bond Fund) and SEATX (SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 3 years, FEBGX returned 3.93%/yr vs 4.68%/yr for SEATX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEBGX charges 0.36%/yr vs 0.86%/yr for SEATX.

Доходность

Сравнение доходности FEBGX и SEATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environmental Bond Fund (FEBGX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBGX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SEATX с доходностью 2.21%.

FEBGX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.20%
3 года*
3.93%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEATX

1 день
0.11%
1 месяц
0.48%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.28%
3 года*
4.68%
5 лет*
0.46%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBGX и SEATX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEBGX
Fidelity Environmental Bond Fund		0.27%7.04%1.60%5.35%-13.98%-0.06%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		2.21%2.12%5.75%5.57%-13.10%0.50%

Correlation

The correlation between FEBGX and SEATX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.59

The correlation between FEBGX and SEATX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environmental Bond Fund

SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с FEBGX:
FEBGX с BCOIXFEBGX с FBGRXFEBGX с FSELXFEBGX с PGSIXFEBGX с ARINXFEBGX с EINFXFEBGX с HOBIX
Часто сравнивают с SEATX:
SEATX с VTEBSEATX с SBDAXSEATX с SNSAXSEATX с SEPAXSEATX с SEHAXSEATX с SMQFXSEATX с SECPX

Доходность на риск

FEBGX vs. SEATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBGX
Ранг доходности на риск FEBGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBGX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SEATX
Ранг доходности на риск SEATX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEATX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEATX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEATX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEATX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEATX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBGX c SEATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environmental Bond Fund (FEBGX) и SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEBGXSEATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.72

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.78

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.83

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

6.77

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEBGX vs. SEATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBGX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SEATX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBGX и SEATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEBGXSEATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.72

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.84

-0.88

Просадки

Сравнение просадок FEBGX и SEATX

Максимальная просадка FEBGX за все время составила -19.47%, что меньше максимальной просадки SEATX в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBGX и SEATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBGXSEATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-28.46%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-2.84%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-6.80%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

0.00%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-3.49%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.76%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBGX и SEATX

Fidelity Environmental Bond Fund (FEBGX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund (SEATX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FEBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBGXSEATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.14%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.26%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.02%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

4.29%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

4.56%

+1.34%

Сравнение комиссий FEBGX и SEATX

FEBGX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SEATX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBGX и SEATX

Дивидендная доходность FEBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности SEATX в 4.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBGX
Fidelity Environmental Bond Fund		3.92%3.82%3.75%2.67%2.73%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEATX
SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund		4.68%4.52%4.63%3.38%3.16%3.37%4.28%5.63%4.76%4.65%4.10%4.25%

Часто задаваемые вопросы

FEBGX and SEATX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBGX has higher volatility (1.44%) compared to SEATX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FEBGX dropped -19.47% vs SEATX's -28.46%.

SEATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBGX и SEATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор