PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEBGX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEBGX с SSASX

Последнее обновление 4 июл. 2026 г.
See Documentation

FEBGX (Fidelity Environmental Bond Fund) and SSASX (State Street Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, FEBGX returned -0.25%/yr vs -0.82%/yr for SSASX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FEBGX charges 0.36%/yr vs 0.20%/yr for SSASX.

Доходность

Сравнение доходности FEBGX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environmental Bond Fund (FEBGX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEBGX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью 0.10%.

FEBGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
0.71%
С начала года
0.60%
1 год
3.98%
3 года*
4.12%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—

SSASX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
0.31%
С начала года
0.10%
1 год
3.80%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEBGX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
FEBGX
Fidelity Environmental Bond Fund		0.60%7.04%1.60%5.35%-13.98%-0.06%
SSASX
State Street Income Fund		0.10%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.00%

Correlation

The correlation between FEBGX and SSASX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.96

The correlation between FEBGX and SSASX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environmental Bond Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с FEBGX:
FEBGX с FBGRXFEBGX с ARINXFEBGX с BCOIXFEBGX с PGSIXFEBGX с FSELXFEBGX с BCPIXFEBGX с EINFX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с AIMNXSSASX с VTISSASX с MDVAXSSASX с DBLFXSSASX с CGBIXSSASX с SAVYX

Доходность на риск

FEBGX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEBGX
Ранг доходности на риск FEBGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBGX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEBGX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environmental Bond Fund (FEBGX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEBGXSSASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.86

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
1.28

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.02

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

2.80

+0.62

FEBGX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEBGX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEBGX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEBGX и SSASX

Максимальная просадка FEBGX за все время составила -19.47%, примерно равная максимальной просадке SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEBGX и SSASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEBGXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.47%

-19.65%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-3.42%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.38%

-7.97%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-19.65%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-5.16%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-9.60%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.26%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FEBGX и SSASX

Fidelity Environmental Bond Fund (FEBGX) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с State Street Income Fund (SSASX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FEBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEBGXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.14%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

3.03%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

4.09%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

6.50%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

6.46%

-0.59%

Сравнение комиссий FEBGX и SSASX

FEBGX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEBGX и SSASX

Дивидендная доходность FEBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности SSASX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021
FEBGX
Fidelity Environmental Bond Fund		3.94%3.82%3.75%2.67%2.73%0.64%
SSASX
State Street Income Fund		3.98%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FEBGX and SSASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEBGX has higher volatility (1.20%) compared to SSASX (1.14%). In terms of maximum drawdown, FEBGX dropped -19.47% vs SSASX's -19.65%.

FEBGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEBGX и SSASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор