PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSSX с PTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSSX с PTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDSSX (Fidelity Stock Selector All Cap Fund) and PTSGX (Touchstone Sands Capital Select Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FDSSX returned 15.29%/yr vs 16.49%/yr for PTSGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDSSX charges 0.68%/yr vs 1.16%/yr for PTSGX.

Доходность

Сравнение доходности FDSSX и PTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDSSX показывает доходность 15.13%, что значительно выше, чем у PTSGX с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции FDSSX уступали акциям PTSGX по среднегодовой доходности: 15.29% против 16.49% соответственно.

FDSSX

1 день
-0.61%
1 месяц
4.32%
С начала года
15.13%
6 месяцев
15.57%
1 год
36.41%
3 года*
22.60%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.29%

PTSGX

1 день
-1.65%
1 месяц
5.83%
С начала года
5.24%
6 месяцев
3.63%
1 год
9.98%
3 года*
20.97%
5 лет*
3.30%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSSX и PTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		15.13%18.89%19.79%26.94%-19.55%23.14%24.90%32.21%-8.61%24.42%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		5.24%15.27%23.79%51.60%-50.56%3.76%68.92%67.10%5.80%34.42%

Correlation

The correlation between FDSSX and PTSGX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.87

The correlation between FDSSX and PTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector All Cap Fund

Touchstone Sands Capital Select Growth Fund

Часто сравнивают с FDSSX:
FDSSX с FSELXFDSSX с FZROXFDSSX с FLDRFDSSX с FXAIXFDSSX с QQQFDSSX с VOOFDSSX с VTI
Часто сравнивают с PTSGX:
PTSGX с SCHGPTSGX с VIGAXPTSGX с SENCXPTSGX с IWFPTSGX с TFFYXPTSGX с QQQPTSGX с FTEC

Доходность на риск

FDSSX vs. PTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSSX
Ранг доходности на риск FDSSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PTSGX
Ранг доходности на риск PTSGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSSX c PTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) и Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSSXPTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
0.54

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
0.85

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.11

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

0.46

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

1.18

+18.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSSX vs. PTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSSX на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа PTSGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSSX и PTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSSXPTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

0.54

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.11

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.38

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FDSSX и PTSGX

Максимальная просадка FDSSX за все время составила -56.77%, что меньше максимальной просадки PTSGX в -60.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSSX и PTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSSXPTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.77%

-60.33%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-24.16%

+14.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.86%

-28.56%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-60.07%

+34.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-60.07%

+25.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-4.09%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-15.82%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

9.39%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSSX и PTSGX

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector All Cap Fund (FDSSX) составляет 3.47%, в то время как у Touchstone Sands Capital Select Growth Fund (PTSGX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что FDSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSSXPTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.06%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

15.66%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

20.44%

-7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

30.88%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

28.97%

-10.40%

Сравнение комиссий FDSSX и PTSGX

FDSSX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PTSGX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSSX и PTSGX

Дивидендная доходность FDSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности PTSGX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSSX
Fidelity Stock Selector All Cap Fund		4.16%4.79%4.83%2.03%0.36%0.84%5.22%6.09%4.46%3.07%1.04%5.16%
PTSGX
Touchstone Sands Capital Select Growth Fund		0.62%0.66%0.00%0.00%0.00%12.67%10.05%39.46%34.95%24.32%16.89%9.33%

Часто задаваемые вопросы

FDSSX and PTSGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSGX has higher volatility (5.06%) compared to FDSSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, FDSSX dropped -56.77% vs PTSGX's -60.33%.

FDSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSSX и PTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор