PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDN.L с FSKY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDN.L с FSKY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) and FSKY.L (First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds from First Trust tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDN.L returned 5.41%/yr vs 9.73%/yr for FSKY.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDN.L charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for FSKY.L.

Доходность

Сравнение доходности FDN.L и FSKY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDN.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у FSKY.L с доходностью 13.94%.

FDN.L

1 день
0.72%
1 месяц
6.42%
С начала года
4.53%
6 месяцев
3.88%
1 год
11.30%
3 года*
17.62%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

FSKY.L

1 день
0.52%
1 месяц
15.87%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.05%
1 год
28.05%
3 года*
22.37%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDN.L и FSKY.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDN.L
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD		4.53%2.35%32.65%45.94%-40.28%8.39%48.88%14.03%0.97%
FSKY.L
First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation		13.94%1.06%37.83%47.12%-39.21%12.29%54.03%20.71%0.00%

Correlation

The correlation between FDN.L and FSKY.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between FDN.L and FSKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDN.L и FSKY.L

Секторы
FDN.L
FSKY.L

Технологии

41.7%
85.6%

Коммуникационные услуги

27.7%
10.1%

Потребительский циклический сектор

26.1%
3.9%

Финансовые услуги

2.0%

-

Промышленность

1.3%

-

Здравоохранение

1.1%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FDN.L
41.7%
FSKY.L
85.6%

Коммуникационные услуги

FDN.L
27.7%
FSKY.L
10.1%

Потребительский циклический сектор

FDN.L
26.1%
FSKY.L
3.9%

Финансовые услуги

FDN.L
2.0%
FSKY.L

-

Промышленность

FDN.L
1.3%
FSKY.L

-

Здравоохранение

FDN.L
1.1%
FSKY.L
0.5%

Сырьевые материалы

FDN.L

-

FSKY.L

-

Потребительский защитный сектор

FDN.L

-

FSKY.L

-

Энергетика

FDN.L

-

FSKY.L

-

Недвижимость

FDN.L

-

FSKY.L

-

Коммунальные услуги

FDN.L

-

FSKY.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD

First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation

Часто сравнивают с FDN.L:
FDN.L с IUIT.LFDN.L с ONEQFDN.L с SHLG.LFDN.L с FDNU.LFDN.L с SMGB.LFDN.L с DRVG.LFDN.L с FCSG.L
Часто сравнивают с FSKY.L:
FSKY.L с FCBR.LFSKY.L с SPYFSKY.L с IITU.LFSKY.L с ESPOFSKY.L с FCSG.LFSKY.L с CAPS.LFSKY.L с QCLN.L

Доходность на риск

FDN.L vs. FSKY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDN.L
Ранг доходности на риск FDN.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSKY.L
Ранг доходности на риск FSKY.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKY.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKY.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKY.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKY.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKY.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDN.L c FSKY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) и First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDN.LFSKY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
1.01

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.52

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.99

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

2.14

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDN.L vs. FSKY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDN.L на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FSKY.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDN.L и FSKY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDN.LFSKY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.01

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.34

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FDN.L и FSKY.L

Максимальная просадка FDN.L за все время составила -46.90%, примерно равная максимальной просадке FSKY.L в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDN.L и FSKY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDN.LFSKY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.90%

-47.61%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-28.23%

+7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-34.05%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

-47.61%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.97%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.80%

-15.61%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

13.10%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDN.L и FSKY.L

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) составляет 5.75%, в то время как у First Trust Cloud Computing UCITS ETF Class A USD Accumulation (FSKY.L) волатильность равна 11.45%. Это указывает на то, что FDN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDN.LFSKY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

11.45%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

23.40%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

27.67%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

28.23%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

27.47%

-2.96%

Сравнение комиссий FDN.L и FSKY.L

FDN.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FSKY.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDN.L и FSKY.L

Ни FDN.L, ни FSKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FDN.L and FSKY.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for FSKY.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.55% for FDN.L and 0.60% for FSKY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDN.L и FSKY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор