Сравнение FDHIX с SPFLX
FDHIX (First Trust Short Duration High Income Fund) and SPFLX (American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FDHIX charges 1.01%/yr vs 0.82%/yr for SPFLX.
Доходность
Сравнение доходности FDHIX и SPFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 4.31%
SPFLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDHIX и SPFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | -0.14% | 7.31% | 7.09% | 10.41% | -5.22% | 3.56% | 3.66% | 9.62% | -0.63% | 4.34% |
SPFLX American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund | -0.05% | -0.39% | 6.21% | 7.83% | -6.93% | 6.12% | 0.45% | 4.34% | 1.21% | 4.99% |
Correlation
The correlation between FDHIX and SPFLX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2014 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between FDHIX and SPFLX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDHIX vs. SPFLX — Ранг доходности на риск
FDHIX
SPFLX
Сравнение FDHIX c SPFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration High Income Fund (FDHIX) и American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund (SPFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHIX | SPFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHIX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FDHIX и SPFLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDHIX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.32% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHIX и SPFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDHIX | SPFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | — | — |
Сравнение комиссий FDHIX и SPFLX
FDHIX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SPFLX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHIX и SPFLX
Дивидендная доходность FDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что больше доходности SPFLX в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHIX First Trust Short Duration High Income Fund | 5.69% | 6.34% | 7.99% | 6.76% | 4.86% | 3.51% | 4.09% | 4.57% | 4.94% | 4.83% | 4.81% | 4.59% |
SPFLX American Beacon Sound Point Floating Rate Income Fund | 4.62% | 7.83% | 10.28% | 7.63% | 4.72% | 4.76% | 5.56% | 6.75% | 6.07% | 4.78% | 4.96% | 4.81% |
Часто задаваемые вопросы
FDHIX and SPFLX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDHIX и SPFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор