PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGLX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGLX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

FDGLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 июн. 2017 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FDGLX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGLX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		-0.39%17.58%12.81%14.88%-16.68%11.40%15.41%23.04%-6.27%8.26%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		1.03%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%4.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDGLX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 1.03%.

FDGLX

1 день
1.99%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.70%
1 год
14.78%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.24%
10 лет*
—

PDAHX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.04%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.12%
1 год
9.03%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с FDGLX:
FDGLX с FSPGXFDGLX с FHGLXFDGLX с AAETXFDGLX с FCNTXFDGLX с FCQTXFDGLX с FFGZXFDGLX с FNILX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий FDGLX и PDAHX

FDGLX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PDAHX в 0.16%.

FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6
PDAHX
Prudential Day One Income Fund

Доходность на риск

FDGLX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGLX
Ранг доходности на риск FDGLX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGLX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGLX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGLXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.23

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.08

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

9.97

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGLX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGLX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGLX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGLXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDGLX и PDAHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGLX и PDAHX

Дивидендная доходность FDGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности PDAHX в 4.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
FDGLX
Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6		7.84%7.81%6.53%2.26%9.42%9.79%6.87%7.29%11.43%4.31%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.80%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%

Просадки

Сравнение просадок FDGLX и PDAHX

Максимальная просадка FDGLX за все время составила -24.93%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGLX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGLXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.93%

-15.65%

-9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-4.60%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-15.65%

-8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-2.31%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.71%

-2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.96%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGLX и PDAHX

Fidelity Advisor Freedom 2030 Fund Class Z6 (FDGLX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что FDGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGLXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

2.16%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.27%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

5.84%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.73%

6.54%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

6.41%

+5.44%