Сравнение FDECX с SHXPX
FDECX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDECX charges 1.80%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FDECX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDECX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 14.50%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDECX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDECX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C | 0.20% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.39% |
Correlation
The correlation between FDECX and SHXPX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDECX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FDECX
SHXPX
Сравнение FDECX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDECX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDECX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 9.44 | -8.96 |
Просадки
Сравнение просадок FDECX и SHXPX
Максимальная просадка FDECX за все время составила -58.50%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDECX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDECX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -0.13% | -58.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.06% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -0.04% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDECX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDECX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 2.56% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 2.56% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 2.56% | +16.30% |
Сравнение комиссий FDECX и SHXPX
FDECX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDECX и SHXPX
Дивидендная доходность FDECX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDECX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C | 10.59% | 11.60% | 9.37% | 3.86% | 5.15% | 5.29% | 3.62% | 7.13% | 15.93% | 5.86% | 2.18% | 5.15% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDECX and SHXPX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FDECX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор