Сравнение FDECX с BRLVX
FDECX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C) and BRLVX (American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FDECX returned 14.30%/yr vs 11.01%/yr for BRLVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FDECX charges 1.80%/yr vs 0.75%/yr for BRLVX.
Доходность
Сравнение доходности FDECX и BRLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDECX показывает доходность 9.58%, что значительно ниже, чем у BRLVX с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции FDECX превзошли акции BRLVX по среднегодовой доходности: 14.30% против 11.01% соответственно.
FDECX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 9.58%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 22.43%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 14.30%
- Всё время*
- 9.35%
BRLVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 38.07%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам FDECX и BRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDECX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C | 9.58% | 26.17% | 25.61% | 22.69% | -9.17% | 23.92% | 7.70% | 29.71% | -10.22% | 16.40% |
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 18.76% | 24.30% | 16.48% | 11.42% | -7.79% | 22.95% | -3.06% | 25.13% | -13.40% | 15.89% |
Correlation
The correlation between FDECX and BRLVX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between FDECX and BRLVX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDECX vs. BRLVX — Ранг доходности на риск
FDECX
BRLVX
Сравнение FDECX c BRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) и American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDECX | BRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.51 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.07 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 21.69 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDECX и BRLVX
Максимальная просадка FDECX за все время составила -58.50%, примерно равная максимальной просадке BRLVX в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDECX и BRLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDECX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.50% | -55.94% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -7.49% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.37% | -23.02% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.40% | -23.02% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -42.13% | +5.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.96% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -8.04% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.75% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDECX и BRLVX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C (FDECX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund (BRLVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FDECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDECX | BRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.70% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.67% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.03% | 13.30% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 18.98% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 20.04% | -1.27% |
Сравнение комиссий FDECX и BRLVX
FDECX берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии BRLVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDECX и BRLVX
Дивидендная доходность FDECX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что сопоставимо с доходностью BRLVX в 10.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRLVX American Beacon Bridgeway Large Cap Value Fund | 10.63% | 12.63% | 18.01% | 12.03% | 4.88% | 9.69% | 10.64% | 4.23% | 9.41% | 5.80% | 1.42% | 3.71% |
FDECX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class C | 10.59% | 11.60% | 9.37% | 3.86% | 5.15% | 5.29% | 3.62% | 7.13% | 15.93% | 5.86% | 2.18% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
FDECX and BRLVX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDECX has higher volatility (3.08%) compared to BRLVX (2.70%). In terms of maximum drawdown, FDECX dropped -58.50% vs BRLVX's -55.94%.
BRLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDECX и BRLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор