Сравнение FDCPX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCPX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCPX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 9.40% | 54.44% | 22.40% | 33.52% | -28.63% | 23.68% | 46.07% | 40.15% | -6.30% | 32.64% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 4.31% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCPX показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у STK с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции FDCPX превзошли акции STK по среднегодовой доходности: 21.61% против 19.03% соответственно.
FDCPX
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -8.67%
- С начала года
- 9.40%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 74.26%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 21.61%
STK
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 19.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCPX и STK
FDCPX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
FDCPX vs. STK — Ранг доходности на риск
FDCPX
STK
Сравнение FDCPX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCPX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.58 | 1.83 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.38 | 2.53 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.36 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.31 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 12.25 | +11.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCPX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 1.83 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDCPX и STK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCPX и STK
Дивидендная доходность FDCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности STK в 7.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCPX Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 13.15% | 14.38% | 7.58% | 0.51% | 17.72% | 16.95% | 8.81% | 12.15% | 23.69% | 10.50% | 6.57% | 4.53% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.16% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок FDCPX и STK
Максимальная просадка FDCPX за все время составила -81.96%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCPX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCPX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.96% | -41.74% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | -13.59% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.29% | -36.27% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.29% | -41.74% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -7.51% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -7.47% | -18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.67% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCPX и STK
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что FDCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCPX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.19% | 9.65% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 17.90% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 25.65% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 24.83% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 25.91% | -4.32% |