PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUQ.TO с XUH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCUQ.TO с XUH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO).

FCUQ.TO и XUH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCUQ.TO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Canada U.S. High Quality Index. Фонд был запущен 18 янв. 2019 г.. XUH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 17 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCUQ.TO и XUH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUQ.TO и XUH.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		-4.75%4.67%32.89%20.05%-11.48%31.73%13.51%24.22%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		-4.25%15.11%22.45%24.06%-20.19%26.19%15.53%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, FCUQ.TO показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у XUH.TO с доходностью -4.25%.

FCUQ.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-7.78%
1 год
1.07%
3 года*
14.58%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—

XUH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-2.50%
1 год
15.74%
3 года*
16.16%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. High Quality ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с FCUQ.TO:
FCUQ.TO с VDY.TOFCUQ.TO с FCUV.TOFCUQ.TO с HULC.TOFCUQ.TO с CNCL.TOFCUQ.TO с ETSX.TOFCUQ.TO с FBTC.TOFCUQ.TO с FCID.TO
Часто сравнивают с XUH.TO:
XUH.TO с XUU.TOXUH.TO с XUU-U.TOXUH.TO с VFV.TOXUH.TO с XSU.TOXUH.TO с IUSGXUH.TO с VSP.TOXUH.TO с VYM

Сравнение комиссий FCUQ.TO и XUH.TO

FCUQ.TO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XUH.TO в 0.08%.

FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

FCUQ.TO vs. XUH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUQ.TO
Ранг доходности на риск FCUQ.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUQ.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUQ.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XUH.TO
Ранг доходности на риск XUH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUH.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUH.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUH.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUH.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUH.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUQ.TO c XUH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUQ.TOXUH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.86

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.34

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.32

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.05

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUQ.TO vs. XUH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUQ.TO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XUH.TO равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUQ.TO и XUH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUQ.TOXUH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.86

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.55

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.25

Корреляция

Корреляция между FCUQ.TO и XUH.TO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUQ.TO и XUH.TO

Дивидендная доходность FCUQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XUH.TO в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCUQ.TO
Fidelity U.S. High Quality ETF		0.76%0.73%0.77%0.88%1.04%0.79%1.15%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUH.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)		0.94%0.91%1.10%1.15%1.40%0.98%1.25%1.67%1.81%1.25%1.63%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FCUQ.TO и XUH.TO

Максимальная просадка FCUQ.TO за все время составила -25.36%, что меньше максимальной просадки XUH.TO в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUQ.TO и XUH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCUQ.TOXUH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-38.37%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-12.24%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.73%

-26.11%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-5.85%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-5.02%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.67%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUQ.TO и XUH.TO

Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Quality ETF (FCUQ.TO) составляет 5.22%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH.TO) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FCUQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCUQ.TOXUH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.78%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

10.01%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

18.46%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

17.08%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

18.67%

-1.26%