Сравнение FCUH.TO с XDUH.TO
FCUH.TO (Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF) and XDUH.TO (iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - FCUH.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while XDUH.TO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. FCUH.TO is actively managed, while XDUH.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCUH.TO returned 8.55%/yr vs 7.06%/yr for XDUH.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUH.TO charges 0.38%/yr vs 0.16%/yr for XDUH.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCUH.TO и XDUH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCUH.TO показывает доходность 11.19%, а XDUH.TO немного выше – 11.62%.
FCUH.TO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 8.94%
- С начала года
- 11.19%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
XDUH.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 15.56%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCUH.TO и XDUH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 11.19% | 7.12% | 12.67% | 9.08% | -6.43% | 31.92% | -6.08% | 22.45% | -13.39% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 11.62% | 8.08% | 9.51% | 5.63% | -6.27% | 22.61% | -2.02% | 21.45% | -9.68% |
Correlation
The correlation between FCUH.TO and XDUH.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between FCUH.TO and XDUH.TO has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCUH.TO vs. XDUH.TO — Ранг доходности на риск
FCUH.TO
XDUH.TO
Сравнение FCUH.TO c XDUH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCUH.TO | XDUH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.57 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 6.82 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCUH.TO и XDUH.TO
Максимальная просадка FCUH.TO за все время составила -45.06%, что больше максимальной просадки XDUH.TO в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUH.TO и XDUH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCUH.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.06% | -34.91% | -10.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.08% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -14.35% | -1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -17.33% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.72% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -4.40% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.29% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCUH.TO и XDUH.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF (FCUH.TO) составляет 2.59%, в то время как у iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (XDUH.TO) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что FCUH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDUH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCUH.TO | XDUH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.88% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.45% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 11.82% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 13.63% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 16.44% | +3.69% |
Сравнение комиссий FCUH.TO и XDUH.TO
FCUH.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XDUH.TO в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCUH.TO и XDUH.TO
Дивидендная доходность FCUH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности XDUH.TO в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCUH.TO Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF | 2.46% | 2.72% | 2.41% | 2.57% | 3.05% | 2.32% | 4.23% | 2.99% | 0.29% | 0.00% |
XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | 2.24% | 2.46% | 2.67% | 2.55% | 2.40% | 2.62% | 2.67% | 2.36% | 2.75% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
FCUH.TO and XDUH.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDUH.TO is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDUH.TO is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.38% for FCUH.TO.
FCUH.TO is categorized as Dividend, while XDUH.TO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.38% for FCUH.TO and 0.16% for XDUH.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCUH.TO и XDUH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор