PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTTX с NVHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTTX с NVHIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCTTX (Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund) and NVHIX (Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund) are both mutual funds - FCTTX is a Municipal Bonds fund managed by Nuveen, while NVHIX is a High Yield Muni fund managed by Nuveen. Over the past 10 years, FCTTX returned 1.67%/yr vs 3.23%/yr for NVHIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTTX charges 0.78%/yr vs 0.55%/yr for NVHIX.

Доходность

Сравнение доходности FCTTX и NVHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund (FCTTX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FCTTX на уровне 1.93% и NVHIX на уровне 1.93%. За последние 10 лет акции FCTTX уступали акциям NVHIX по среднегодовой доходности: 1.67% против 3.23% соответственно.

FCTTX

1 день
0.10%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.32%
1 год
7.52%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.38%
10 лет*
1.67%

NVHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.93%
6 месяцев
2.36%
1 год
4.91%
3 года*
4.33%
5 лет*
2.09%
10 лет*
3.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTTX и NVHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTTX
Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund		1.93%3.19%2.28%5.82%-11.17%2.26%4.36%6.94%0.71%4.18%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		1.93%2.43%6.88%3.54%-6.73%8.44%-0.10%8.27%3.47%8.17%

Correlation

The correlation between FCTTX and NVHIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2013 г.

0.68

The correlation between FCTTX and NVHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund

Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с FCTTX:
FCTTX с NVLIXFCTTX с FMBIXFCTTX с NMIFCTTX с BATVXFCTTX с DFCMXFCTTX с DNYMXFCTTX с DFABX
Часто сравнивают с NVHIX:
NVHIX с NHMRXNVHIX с FEHIXNVHIX с MISHXNVHIX с EFANVHIX с FXIEXNVHIX с VPMAXNVHIX с VMLUX

Доходность на риск

FCTTX vs. NVHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTTX
Ранг доходности на риск FCTTX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTTX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTTX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTTX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NVHIX
Ранг доходности на риск NVHIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTTX c NVHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund (FCTTX) и Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTTXNVHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.16

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
3.70

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.69

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

6.79

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTTX vs. NVHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTTX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVHIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTTX и NVHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTTXNVHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.16

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.63

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.93

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.12

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FCTTX и NVHIX

Максимальная просадка FCTTX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки NVHIX в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTTX и NVHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTTXNVHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-13.54%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-1.80%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.62%

-4.72%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-10.54%

-5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.28%

-13.54%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.04%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.71%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTTX и NVHIX

Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund (FCTTX) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund (NVHIX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что FCTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTTXNVHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.68%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.49%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

2.24%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

3.33%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.10%

3.47%

+0.63%

Сравнение комиссий FCTTX и NVHIX

FCTTX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии NVHIX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTTX и NVHIX

Дивидендная доходность FCTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности NVHIX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTTX
Nuveen Connecticut Municipal Bond Fund		2.96%3.19%2.99%2.75%2.68%2.32%2.83%3.16%3.10%3.23%3.08%3.34%
NVHIX
Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fund		4.55%5.15%4.36%4.41%3.84%3.43%3.90%4.03%3.90%3.78%3.62%3.55%

Часто задаваемые вопросы

FCTTX and NVHIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTTX has higher volatility (1.10%) compared to NVHIX (0.68%). In terms of maximum drawdown, FCTTX dropped -16.28% vs NVHIX's -13.54%.

FCTTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTTX и NVHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор