PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с FRBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTKX с FRBVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) and FRBVX (Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past year, FCTKX returned 31.62% vs 28.75% for FRBVX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FCTKX charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for FRBVX.

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и FRBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у FRBVX с доходностью 12.64%.

FCTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.94%
6 месяцев
15.86%
1 год
31.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

FRBVX

1 день
0.43%
1 месяц
5.62%
С начала года
12.64%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTKX и FRBVX

2026 (YTD)20252024
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.94%24.06%0.98%
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		12.64%21.43%1.95%

Correlation

The correlation between FCTKX and FRBVX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.99

The correlation between FCTKX and FRBVX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с FRBVX:
FRBVX с VSVNXFRBVX с FFSFXFRBVX с FXAIXFRBVX с FFNOXFRBVX с SWYOXFRBVX с FSKAXFRBVX с FZROX

Доходность на риск

FCTKX vs. FRBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FRBVX
Ранг доходности на риск FRBVX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c FRBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXFRBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.50

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.44

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.21

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.23

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. FRBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBVX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и FRBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXFRBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.36

-0.59

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и FRBVX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки FRBVX в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и FRBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTKXFRBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-14.69%

-16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-9.08%

-0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-1.70%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.04%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и FRBVX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class (FRBVX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTKXFRBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.60%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.43%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.67%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

14.21%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

14.21%

+1.68%

Сравнение комиссий FCTKX и FRBVX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRBVX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и FRBVX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FRBVX в 1.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%
FRBVX
Fidelity Freedom Index 2070 Fund Investor Class		1.44%1.65%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FCTKX and FRBVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.27%) compared to FRBVX (3.60%). In terms of maximum drawdown, FCTKX dropped -30.94% vs FRBVX's -14.69%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTKX и FRBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор