PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с DRIQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTKX с DRIQX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) and DRIQX (Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, FCTKX returned 10.71%/yr vs 2.88%/yr for DRIQX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTKX charges 0.50%/yr vs 0.17%/yr for DRIQX.

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и DRIQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у DRIQX с доходностью 4.37%.

FCTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.94%
6 месяцев
15.86%
1 год
31.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

DRIQX

1 день
0.09%
1 месяц
1.38%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.75%
3 года*
7.55%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTKX и DRIQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.94%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		4.37%8.83%5.47%8.17%-14.79%7.79%14.31%14.08%-4.20%3.76%

Correlation

The correlation between FCTKX and DRIQX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.62

The correlation between FCTKX and DRIQX shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLX
Часто сравнивают с DRIQX:
DRIQX с DFEOXDRIQX с FFSZXDRIQX с DFIVXDRIQX с FFGZXDRIQX с PADLXDRIQX с FIKFXDRIQX с DFFVX

Доходность на риск

FCTKX vs. DRIQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DRIQX
Ранг доходности на риск DRIQX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIQX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIQX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIQX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIQX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c DRIQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXDRIQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.33

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.40

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.45

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.85

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

12.36

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. DRIQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIQX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и DRIQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXDRIQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.41

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.81

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и DRIQX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что больше максимальной просадки DRIQX в -19.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и DRIQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTKXDRIQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-19.86%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-3.47%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-6.08%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-19.86%

-7.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.89%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.79%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и DRIQX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund (DRIQX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTKXDRIQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

1.32%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

3.19%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

4.24%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

7.05%

+8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

6.59%

+9.30%

Сравнение комиссий FCTKX и DRIQX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DRIQX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и DRIQX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности DRIQX в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DRIQX
Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fund		4.76%4.95%4.53%4.28%6.51%4.54%3.76%2.05%2.23%1.66%1.37%
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTKX and DRIQX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTKX has higher volatility (4.27%) compared to DRIQX (1.32%). In terms of maximum drawdown, FCTKX dropped -30.94% vs DRIQX's -19.86%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTKX и DRIQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор