Сравнение FCRR.TO с FCIV.TO
FCRR.TO (Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both exchange-traded funds - FCRR.TO is a Dividend fund actively managed by Fidelity, while FCIV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Value Index. FCRR.TO is actively managed, while FCIV.TO is passively managed. Over the past 5 years, FCRR.TO returned 12.51%/yr vs 16.15%/yr for FCIV.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FCRR.TO charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности FCRR.TO и FCIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCRR.TO показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 17.66%.
FCRR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 11.74%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- —
FCIV.TO
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 11.35%
- С начала года
- 17.66%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCRR.TO и FCIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 14.82% | 3.53% | 29.84% | 12.53% | -6.47% | 29.36% | 11.47% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 17.66% | 33.60% | 6.89% | 22.75% | -0.22% | 14.15% | 4.49% |
Correlation
The correlation between FCRR.TO and FCIV.TO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCRR.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск
FCRR.TO
FCIV.TO
Сравнение FCRR.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCRR.TO | FCIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.95 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | 14.81 | -13.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCRR.TO и FCIV.TO
Максимальная просадка FCRR.TO за все время составила -31.45%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRR.TO и FCIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCRR.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -24.27% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.61% | -8.59% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -16.59% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -24.27% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -1.29% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.03% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.29% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCRR.TO и FCIV.TO
Текущая волатильность для Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF (FCRR.TO) составляет 2.41%, в то время как у Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что FCRR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCRR.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 3.21% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 11.32% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 14.72% | +5.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.24% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 15.48% | +1.33% |
Сравнение комиссий FCRR.TO и FCIV.TO
FCRR.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCRR.TO и FCIV.TO
Дивидендная доходность FCRR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FCIV.TO в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 2.12% | 2.09% | 2.80% | 3.64% | 3.45% | 2.97% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
FCRR.TO Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF | 1.55% | 1.86% | 1.65% | 2.01% | 2.08% | 1.59% | 2.53% | 2.27% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
FCRR.TO and FCIV.TO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCRR.TO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCRR.TO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.
FCRR.TO is categorized as Dividend, while FCIV.TO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.35% for FCRR.TO and 0.45% for FCIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для FCRR.TO и FCIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор