PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCQTX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCQTX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCQTX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%14.53%

Доходность по периодам

С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий FCQTX и FNSHX

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FCQTX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCQTX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCQTXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.76

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.46

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.34

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

9.69

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCQTX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCQTXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.76

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.75

+0.22

Корреляция

Корреляция между FCQTX и FNSHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и FNSHX

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и FNSHX

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCQTXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-15.87%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-3.68%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-15.87%

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-2.56%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.09%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

0.89%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и FNSHX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCQTXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.45%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

3.30%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

4.89%

+10.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

5.27%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

4.81%

+10.28%